TA: AEX 351 in het vizier

quote:

berthus schreef op 8 juli 2011 16:48:

[...]
Voor hoelang nog, daar gaat het nu om. een ezel stoot zich............

quote:

optiebeurs schreef op 8 juli 2011 17:27:

[...]

Wat heb je afgeleerd? Huilen of verlieslijdende posities sluiten? ;)

quote:

chandoe de schreef op 8 juli 2011 17:18:

AEX IS OP WEG NAAR 323. CHANDOE DE HELDERZIENDE HEEFT ALTIJD GELIJK. BOVENDIEN VOOR AEX HOEFT JE GEEN HELDERZIENDE TE ZIJN EN OOK GEEN TA nalist TE ZIJN.ALLER SOMBERSTE INDEX VAN DE WERELD IS AEX. t.o.v DAX HET IS BIJNA 70% ACHTERUIT GEGAAN IN DE AFGELOPEN 7 JAAR
[/quote]
quote alias=chandoe de id=5547893 date=201104280909]
SCHEI TOCH UIT MAN! WIJ GAAN NAAR 350

quote:

Lecram schreef op 8 juli 2011 16:18:

Een beperkt dalinkje kan me niet deren. Zit in totaal zo'n 24 delta's scheef in diverse fondsen. Kan veranderen, maar op de kt zit ik redelijk.

quote:

Lecram schreef op 8 juli 2011 17:27:

heeft het eigenlijk zin om een portefeuille van opties in verschillende fondsen te sturen op totale delta, theta etc?

las dat ergens. hoeft niet voor mij, kan het op individuele fondsniveau ook wel aan, maar vraag het me af. Een unilever is wat anders dan unibail, kon olie of index.

quote:

Aprilje schreef op 8 juli 2011 18:00:

maar wat ik nu niet goed snap is dat het banenrapport elke eerste vrijdag van de maand verschijnt, dus dacht ik vorige week vrijdag 1 juli dat het dan was, om14 uur 30 nergens iets over een banenrapport te bespeuren, nu weet ik ondertussen al dat men soms té ofwel niet kwistig is met informatie en dat het zoiets was en er dus niets spectaculairs gebeurd was, wat mij wel eenbeetje verwonderde, groot was mijn verwondering deze morgen... toen ik zag dat hét vandaag was. Hoe komt dit, de eerste vrijdag van de maand was toch vorige week? Wie heeft daarop een zinnige verklaring????

quote:

Aprilje schreef op 8 juli 2011 18:00:

maar wat ik nu niet goed snap is dat het banenrapport elke eerste vrijdag van de maand verschijnt, dus dacht ik vorige week vrijdag 1 juli dat het dan was, om14 uur 30 nergens iets over een banenrapport te bespeuren, nu weet ik ondertussen al dat men soms té ofwel niet kwistig is met informatie en dat het zoiets was en er dus niets spectaculairs gebeurd was, wat mij wel eenbeetje verwonderde, groot was mijn verwondering deze morgen... toen ik zag dat hét vandaag was. Hoe komt dit, de eerste vrijdag van de maand was toch vorige week? Wie heeft daarop een zinnige verklaring????

quote:

contra schreef op 8 juli 2011 17:50:

jobnac - www.reuters.com/article/2011/07/08/us...

quote:

Mr. AEX schreef op 8 juli 2011 18:03:

[...]

Kan je doen (misschien niet heel handig), maar als je het doet dan moet je wel je Grieken corrigeren voor underlying. 1 delta en 1 gamma zijn anders voor fondensen met verschillende waarde.

Wat je kan doen is er een base 100 van maken (ook wel net index delta en gamma genaamd). Stel je hebt een fonds van 200euro. Stel je hebt 10 aandelen...hoeveel net index delta is dat dan? Dat zijn 20 net index delta's.

Stelregel: net index delta = delta positie *(koers aandeel/100)

dus één delta voor een fonds van 70euro> net index delta = 1 * (70/100) = 0.7

Voor Gamma doe je het volgende:

net index gamma = gamma positie * (koers/100)^2

Deze gecorrigeerde delta's en gamma's kan je bij elkaar optellen. Vega en theta hoeven niet gecorrigeerd te worden, die kan je sowieso bij elkaar optellen.

quote:

Lecram schreef op 8 juli 2011 18:42:

[...]

Bedankt Mr. Aex. Ik kon dit niet vinden, ook niet in Natenberg.

Misschien is niet erg handig of snel, maar ik begin er toch wel het nut van in te zien. Als ik de api van Interactive Brokers in mijn excel krijg, denk ik dat het wel wat toevoegt aan mijn inzicht.

Opnieuw, bedankt voor de uitleg.