Van beleggers
voor beleggers
desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

MSCI World volgens Hurst

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: René van Mourik

René van Mourik René van Mourik is eigenaar van VDVM Research & Investment Consultancy. Eén van de activiteiten is de website hurstfiles.com. Hiervoor was Van Mourik hoofdredacteur van ResearchXL, dat technische analyse-diensten aan professionele partijen levert. Tot 2003 werkte hij bij het Institute for Research and Invest...

Meer over René van Mourik

Recente artikelen van René van Mourik

  1. sep '12 Tijdelijke verstoring 7
  2. aug '12 Huizenmarktbodem begin 2013? 50
  3. mei '12 Tegennatuurlijk beleggen 14

Reacties

10 Posts
| Omlaag ↓
  1. Herr Professor 25 januari 2012 15:26
    Aan Rene:
    Dat soort elementaire wiskunde of statistiek is aan de heren die dit soort trucjes uithalen meestal niet besteed. Wie een Fourier analyse toepast op beurskoersen - wat inderdaad een objectief bewijs zou zijn van deze 'theorie' - ziet gewoon een vlak spectrum of iets van 1/f en geen pieken op bepaalde frequenties. Er zijn dus helemaal geen cycli. Allemaal data mining. Je kunt uiteraard een set sinussen fitten op de koersen, en dan vind je ook wat. Maar voor iedere periode heb je weer andere sinussen en andere fases nodig, dus voorspellende waarde is nul

    Maar met een mooi plaatje overtuig je mensen snel. Met een gedegen statistische analyse helaas niet...

  2. forum rang 4 Smurf In het Smurfenbos 25 januari 2012 15:39
    quote:

    hypertje schreef op 25 januari 2012 15:10:

    Ole in t berenbos, mag ik wat vragen?, dat id had ik ook al eens,
    Weet jij misschien in welk programma je zoiets zou kunnen doen?

    Groet Hypertje
    Hoi Hypertje,

    Idd Matlab, daarin zit een tool die heet Simulink. Daarmee kan je in de wat nieuwere versies een database (zeg de AEX) inladen en transformeren met een Fourier blok. De output kan je naar een database schrijven maar makkelijker is om deze te plotten in een grafiek..

    Een Fourier in Excel is ook wel mogelijk maar daar wordt je niet vrolijk van. Ik heb zelf nog niet gekeken maar misschien staat hier wat www.gummy-stuff.org/

    Gr

  3. forum rang 4 Smurf In het Smurfenbos 25 januari 2012 15:48
    En ohja,

    Het idee achter de Fourier analyse is om deze idd als golf na te bouwen. Daarna is het mogelijk om via een Monte Carlo analyse een aantal runs te laten uitvoeren met een random component. Zal even uitleggen… Stel je hebt een voorspelende waarde in de vorm van een Hurst of een Fourier . Deze waarde zal nooit geheel uitkomen. Wat je wil is de ri van deze waarde concreet maken door er een waarde van risico aan te geven.. Door een component zoals de economische groei of de uit te zetten in de toekomst en deze met een random waarde te vermenigvuldigen zou je per simulatie een uitkomst krijgen… Door 1000 simulaties te maken krijg je een band breedte.

    Er zijn wat Traders op het net die een Monte Carlo analyse maken van bijv. de Vix om de ri voor optie strategieën wat meer afgebakend te maken…

    Gr
10 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links