Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Het andere IEX

Column door: Nico Inberg

Nico Inberg maakte onderdeel uit van onze Beleggersdesk: een team van 7 beleggingsexperts op het gebied van fundamentele en technische analyse. Onze fundamentele experts zijn op en top professionals met tientallen jaren ervaring in het vak. Zij bestuderen jaarverslagen, kwartaalrapportages, prospectussen, brancherapporten, d...

Meer over Nico Inberg

Recente columns van Nico Inberg

  1. 29 nov IEX Weekend: ING, Pharming, ABN en PostNL 1
  2. 25 nov BAM: Pas op de plaats
  3. 25 nov HAL: Deal or no deal?

Reacties

3 Posts
| Omlaag ↓
  1. Cybres 19 augustus 2016 15:08
    Er zijn natuurlijk twee echte problemen: A RegNMS wat de routering verplicht en een NBBO matching verplicht waarbij the trade through regel gerespecteerd moet worden en B: pay for orderflow.

    Een speedbump is sowieso iets wat de RegNMS en routering ondermijnt en het maakt dat we terug in de tijd gaan. Hoe sneller de systemen hoe in theorie beter een HF zijn positie kan managen qua risico en dus ook in theorie krappere spreads.

    Feit is zeker ook dat 99,9999% van de mensen die niet zal weten, en of kunnen begrijpen dan wel ooit fatsoenlijk uitgelegd krijgt. Hierdoor lijkt het hele IEX verhaal plausibel, terwijl het feitelijk backwards thinking is.

    Ik zou zeggen, Nico hier is wel een beter stuk over te schrijven!
  2. forum rang 4 mok 19 augustus 2016 16:31
    Laat ze lekker geld verdienen met flitshandel, ieder zijn ding. Ik handel af en toe in aandelen en zit er dan een paar maanden in, maar de spreads zijn zo krap dat je net zo goed bestens kunt kopen. En dat de spreads zo krap zijn komt misschien wel door de vele flitshandelaren, dus ik zit er niet mee.
  3. [verwijderd] 19 augustus 2016 17:32
    Persoonlijk zie ik het probleem van HFT niet zo. Zij traden op een timeframe dat geen enkele reguliere handelaar kan bijbenen. Als ze voor een order gaan liggen, prima, dat betekent dat de spread kleiner wordt en daarmee dus de kosten voor handel lager worden. Hoewel ik geen HFT trader ben doe ik vaak hetzelfde. Ik limiteer mijn orders vaak ook ergens tussen de bid en ask, zeker wanneer de bid ask spread wat groter is. Wat is het probleem? Als men een eerlijkere financiele industrie wil denk ik dat er andere zaken zijn die aandacht en actie verdienen.



3 Posts
|Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by Infront. Crypto data by Crypto Compare