Met IEX wordt u een betere belegger en verhoogt u het rendement op uw beleggingen

Vanaf 13,95 per maand leest u dagelijks onze professionele aandelenanalyses en kooptips.

Krijg toegang tot vele voordelen

Onbeperkt toegang tot onze Premium-content
Ons magazine IEX Expert (digitaal of papier)
Toegang tot onze 3 modelportefeuilles

Profiteer van de IEX producten

3 Modelportefeuilles
Dividendkalender
Aandelenselector

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Het kuddegedrag van hedgefunds

Bericht delen via:

Categorie: Column, Nieuws

Door Roelof Salomons

op dinsdag 26 juli 2011

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Roelof Salomons is CEO/CIO van Pelargos Capital, een beheerder van hedgefunds met focus op Azië en Japan. Eerder werkte hij als hoofd strategie bij Aegon en als portfoliomanager bij Philips Pensioenfonds. Salomons studeerde econometrie en is gepromoveerd als econoom aan de RijksUniversiteit Groningen en geeft daar colleges ov...

Meer over Roelof Salomons

Reacties

Volgen

1 Post

| Omlaag ↓

Mark Baak 26 juli 2011 13:53
   Mark Baak

Lid sinds: 23 jan 2004

Laatste bezoek: 16 jun 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 7

   Aantal posts: 79
Hi Roelof,

Ik zie een vrij logische verklaring voor deze ontwikkeling. In de eerste periode die genoemd wordt steeg de S&P (gemeten op jaarbasis) in 64% van de gevallen. In de tweede periode, degene met de hogere correlatie, steeg de S&P in 86% van de gevallen.

Als hedge fund belegger vind ik het prettig achteraf te constateren dat hedge funds in een periode die beter is geweest voor aandelenposities, meer afhankelijk zijn geweest van de beweging van de aandelenmarkt. En omgekeerd, dat hedge funds in een periode waarin de aandelenmarkt minder presteerde ook minder afhankelijk waren van aandelenrendementen vind ik als hedge fund belegger ook prettig.

Ik verwacht dat het in de toekomst niet anders gaat zijn. De richting van de markt blijft in belangrijke mate de correlatie tussen hedge funds en aandelen bepalen. Ik garandeer je dat als de S&P 500 de komende 5 jaar ieder jaar zou dalen, de correlatie in rap tempo afneemt (en mogelijk zelfs negatief wordt).

Groet,
Mark

0
”
Quote Reageren

Niet oké