contra schreef op 9 juli 2011 02:04:
[...]
Vooral bij volatiliteit in de wisselkoersen werken de pivots niet goed. Er zijn veel Pivot strategieen maar je moet er alltijd bijzijn en niet een automatische programma laten lopen met pivots als input.
Een voorbeeld: een dag met geen of neutraal nieuws, rapporten, statistieken enzv., de AEX opent boven pivot maar daalt en blijft tussen pivot en S1 de hele dag. De kans is groot dat als de VS begint, dat ie weer naar de pivot gaat om de sentiment te bevestigen, en vervolgens eronder om even de S1 te testen. Dus om 15.30 kijk ik of de index weer naar de pivot gaat, dan ga ik short.
Maandag: De VS had vrijdag (gisteren) een close net boven S1, al was het de hele dag onder. Dat betekent dat de sentiment verbeterde in de loop van de dag. Beter dan slecht is nog steeds niet "goed" dus maandag zou ik verwachten dat we (AEX) de pivot gaan testen.
1)Als AEX boven de pivot komt, dan zou ik gokken dat als de VS opengaat, dat ie weer terug naar S1 gaat (bevestigen), en dat ie dan weer stijgt naar de pivot met een redelijke goede kans om erover te komen en wellicht richting R1. Om 15.30 wacht ik dus op een test van S1 en daar ga ik dus long.
2)Als de AEX wel naar de pivot gaat maar niet over, dan verwacht ik dat de VS ook naar de pivot gaat om 15.30, en daar ga ik short omdat ik verwacht een test van S1.
Is flexibel maar zoiets.