Technische Analyse« Terug naar discussie overzicht

quote:

Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 19:20:

[...]

Niet heel bijzondere sheet, staan gewoon wat optieprijzen op. Maar even een vraag. Wat bedoel je met "waar ik B&S op loslaat". Bedoel je daarmee dat je aan de hand van de optieprijzen van die sheet de IV bepaald in deze opties?

quote:

TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 09:49:

[...]

Voorwaar wijze woorden fredjeans !

Neem aan dat jij wèl weet wat ik er mee doe.
Mvg Peerke

quote:

TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 19:38:

[...]

Eerst even je eerste vraag:

Klopt, en dan alleen van de 3 dichtst bijzijnde ATM opties . (OTM,ATM,ITM)

Mvg Peerke

quote:

fredjeans schreef op 7 augustus 2014 20:55:

[...]

Tuurlijk ;-)

Ik ken de reputatie van de 486 :-D

Maar weet ook je noeste zoek tocht toen analoog niet
Meer beschikbaar was! LIBRA was LIBRA niet meer!!!

Dit is ook wat ik ooit eens bedoelde met ieder systeem is aan onderhoud onderhevig!

Geloof dat de enigste die je in al die jaren op IEX een beetje tot je heb gelaten Marique is geweest! Die je o.a. heb geholpen met je vraagstuk
Over wat te doen met expiratie t.o.v. IV!! En zo zijn er nog vele andere voorbeelden!! Zijn FA kennis is dan ook ongekend hoog en ondanks dat alles moet hij nog steeds niks van TA hebben ;-) dit terzijde

Ook ik ben de laatste tijd bezig om al mijn oude data van lotus123 om te zetten en geloof me het is monniken werk alles moet handmatig

Tuurlijk weet ik ook dat je hier op IEX door vele belachelijk word
Gemaakt ook ten tijde van dat LIBRA optimaal presteerde!!

Tis alleen jammer dat je de laatste jaren verschuilt achter IV
want hoe je het ook wend of keert IV, HV of wat voor V dan ook!!!
Je weet er meer van dan menig ander!!!

Helaas ben je vervallen tot de vele zuurpruimen waar IEX mee lijkt
Groot te worden!

Voor mij stopt het hier op IEX

quote:

Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:04:

[...]

Dat is op zich prima. Maar kijk uit met het maken van fouten met B&S (kan erg makkelijk een fout maken met het bepalen van de normale verdeling op punt d1 of d2).

quote:

TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 21:13:

[...]

Geen idee wat je bedoeld met punt d1 en d2 .
Leg dat eens uit ?
Mvg

quote:

Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:07:

[...]

Ga je weg?

quote:

TA-Phoenix schreef op 7 augustus 2014 21:13:

[...]

Geen idee wat je bedoeld met punt d1 en d2 .
Leg dat eens uit ?
Mvg

quote:

fredjeans schreef op 7 augustus 2014 21:42:

@ 21,38

Moet natuurlijk zijn

www.youtube.com/watch?v=wdfBtkT5whE

Whoehaaaahaaahaaa

Gelukkig ben ik mijn streken nog niet verleerd ;-))

quote:

fredjeans schreef op 7 augustus 2014 21:40:

[...]

Peerke,

Ga je schamen!!!!

www.iexprofs.nl/Forum/Topic/1229091/7...

quote:

Mr. AEX schreef op 7 augustus 2014 21:28:

[...]

Om uit de call of put prijs de IV te halen met behulp van B&S moet een itererende functie gebruiken om B&S "backwards" op te lossen. De prijs van de Call is:

call = SN(d1)-Ke^{-rT}N(d2), waarbij d1 = (ln(S/K)+(r+(sigma^2/2))T)/(sigma*wortel(T))

Je moet goed opletten als je in Excel N(d1) probeert te bepalen (haakje verkeerd en je krijgt onzin antwoorden). Ik vermoed dat jij het niet op deze manier doet, of wel?

Gebruik jij een tabel? Zoals je weet zijn er 6 variabelen om een optie te prijzen. Je zou dan een 6 dimensionale tabel moeten hebben, of een matrix met 2 dimensies waarbij je per andere variabele een nieuwe matrix moet hebben.

quote:

Eric de Rus schreef op 8 augustus 2014 13:26:

Ik heb t boek binnen!!! Maar ik schrok me een hoedje van al die formules die erin staan. Gaat nog een kluif voor me worden om die te doorgronden :).

Ik kan heel goed hoofdrekenen maar ik heb nooit begrepen hoe je nu kunt rekenen met letters en symbolen haha. Voor mij moeten er cijfers staan, dan begrijp ik het.

Maar ik moet zeggen dat mijn eerste indruk positief is. Ziet er goed uit en de opbouw lijkt me ook logisch. Als ik er verder in gelezen heb laat ik nog wel ff weten wat ik er van vind.

Bedankt Mr. AEX!!

quote:

TA-Phoenix schreef op 8 augustus 2014 10:08:

[...]

Alle variabelen zijn bij mij beschikbaar .
De koersen (OHLS) komen van een internetsite.

Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen .

Dus itereren is niet nodig.
Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 8 augustus 2014 22:20:

[...]

Om van de call of put prijs de IV te bepalen moet je ALTIJD intereren. Er is geen andere manier :-)

quote:

holenbeer schreef op 9 augustus 2014 22:34:

Erik,

Misschien een idee om Peerke jouw boek kado te doen? Dan hoeven jullie alle argumenten en formules niet hier uit te wisselen, maar kunnen jullie gewoon verwijzen naar pagina's uit het boek?
Als ik jullie beiden zo lees weten jullie allebei op je eigen manier veel van de materie, en het is voor ons minder interessant wie het meest weet dan voor jullie :-)

Ben overigens net als alle anderen erg tevreden over je boek, vind het didactisch ook goed geschreven. Je legt erg lastige materie goed uit en houdt het tegelijk relaxt.

quote:

TA-Phoenix schreef op 9 augustus 2014 10:02:

[...]

Neen hoor, niet als je al een historische IV hebt ! (van de beursdag ervoor)

Erg ingewikkleld Mr. AEX, maar mijn systeem werkt echt anders. (en dat al een zeer zeer lange tijd)

Ik heb ook geen IV zoals jij die kent, maar een samengestlelde van de komende 3 Expiratie maanden. (MJSD)

Ik heb dus 3 IV's (voor elk van die expiratiemaanden 1)

Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 10 augustus 2014 01:26:

[...]
Hoe bepaal jij de IV van een call