Technische Analyse« Terug naar discussie overzicht

quote:

TA-Phoenix schreef op 10 augustus 2014 13:43:

[...]

Beste Mr.AEX,

Peerke schreef op 8 aug 2014 om 10:08 : ----> Ik heb (per fonds) een historische IV (opgeslagen in een database) en meet daar met behulp van B&S de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)
De nieuwe IV wordt ook weer opgeslagen <----

Blijkbaar heb je dat niet goed gelezen of begrepen. (kan ook dat mijn uitleg onvoldoende was)

Nogmaals dus: (let wel, het systeem heeft een aantal databases met historische gegevens)

1: Elk fonds heeft 3 getallen die 3 IV's bevatten.
2: Elk van deze 3 IV's is van een toekomstige expiratiemaand. Momenteel dus de maanden SEP2014, DEC2014 en MRT2015
3: Deze IV's zijn ontstaan uit berekening die het systeem elke dag doet.
4: Het systeem gebruikt (bij een nieuwe beursdag) dus de IV die als laatste bekend was. (dus 1 beursdag eerder)
5: Uitgerekend wordt in hoeverre de Calls en Puts qua werkelijke prijs en theoretische prijs afwijken.(de 3 dichtst bijzijnde ATM opties)(OTM,ATM,ITM)
6: Dat gebeurd dus voor de 3 expiratiemaanden.
7: De afwijkingen qua prijs worden door een volgend programma geannaliseerd.
8: Hier worden de afwijkingen (indien ze te extreem zijn) teruggebracht naar accetabele waardes.
9: De nieuwe IV waardes worden weer opgeslagen.

Het zal duidelijk zijn dat er uiteindelijk een grafisch beeld kan ontstaan wat het verloop is van de prijs-trend van de Calls en Puts .(per fonds)

Hopenlijk is nu (ongeveer?) duidelijk wat mijn gedachtengang was ,vele vele jaren geleden, zonder internet, e-mail e.d.
Een grappig gevolg was dus dat bij mij de tijdsas in een grafiek precies anderom loopt.(tot op heden)
(mijn databases worden met een pushdown geupdated en het laatste record staat dus bovenaan)

Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 10 augustus 2014 14:34:

[...]
Hoe hou jij rekening met het dividend dan?

quote:

Mr. AEX schreef op 10 augustus 2014 14:34:

[...]
Je bent er in ieder geval veel mee bezig

quote:

TA-Phoenix schreef op 10 augustus 2014 16:13:

[...]

Ik was er mee bezig Mr. AEX (heel heel lang geleden). :-)

Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 10 augustus 2014 23:46:

[...]

:-)

De dingen zijn wel iets veranderd met de tijd...voor hoeveel fondsen hield je deze gegevens bij?

quote:

TA-Phoenix schreef op 10 augustus 2014 14:44:

[...]
In een van de databases staat ook het dividend.
Het systeem houdt daar rekening mee !

Had eerder een vraag verwacht over die 3 expiratie data.
Immers opties zijn onbetrouwbaar vlak voor expiratie.
Een nieuwe serie heeft de eerste tijd onvoldoende gegevens.

Maar ook dat is oplosbaar !

Mvg Peerke

quote:

Mr. AEX schreef op 11 augustus 2014 19:54:

Ja, dat woordje "was" veroorzaakte wat verwarring ;-)

Klinkt allemaal wel interessant wat je doet.

Maar, wat ik, en iedereen hier op IEX wil of zou moeten willen weten is het volgende. Stel ik heb een call op de AEX op een stand van 400 in de 400 strike met een rente van 0,5% en een prijs van 7,00 euro met 20 dagen tot expiratie....wat is dan de geïmpliceerde volatiliteit?

Ik kan het je in een fractie van een seconde vertellen...ik ben nog steeds heel erg benieuwd hoe jij dit doet?

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 augustus 2014 20:25:

[...]
Volgens mij is er geen exiratie over 20 dagen !
Bovendien komt het uiterst zelden voor dat een koers en strike hetzelfde zijn.

denk 17.7 trouwens.

quote:

sarah2005 schreef op 11 augustus 2014 20:53:

Heren, neem ik aan, ?oke, laten ,we het zo stellen: TA ph. heeft een systeem waar hij wel bij vaart, prachtig , houden zo niets meer aan doen..... Mr. AEX heeft een systeem dat hij uitgelegd heeft in zijn boekje teen legio aan praktijk ervaring, zie ook het mooi filmpje van fred O. ook prachtig, niks meer aan doen.... Kijk ieder wat wils en voorwaarts op eigen kracht, laten we kiezen wat bij ons past en verder het weer het weer doen. Kan een mens er zoiets uitkramen op een dag ? Dus stel nou dat ik die strangle opgepakt had vandaag. Zo ongeveer -P 385 en - c 405 aan het begin van de dag, daar had ik zo'n 745 voor gevangen, aan het einde van de dag had ik zo ongeveer 695 betaald om het terug te kopen, heb ik niet gedaan, maat tel uit je winst als je het wel gedaan hebt, dus morgen maar even verder met de kabouterporto. Suggesties voor aanpassingen zijn welkom, kunnen we alleen maar van leren. Ter overweging: in zo'n kabouterporto, zeker als je gamma short zit, kan het zijn dat je aan massa tekort komt, om zelfs met mfa tjes te compenseren, we gaan het zien, wordt vervolgd

quote:

holenbeer schreef op 11 augustus 2014 20:57:

[...]

Tuurlijk zijn het heren :-)

Wat is een MFA?

quote:

sarah2005 schreef op 11 augustus 2014 21:21:

[...]
Hallo holenbeer,
Een mfa is een mini fut, die 1/10 van een gewone fut is, dus ipv van .200 delta neemt ie plaats in van 20, prettig voor de particulier, met een beperkte porto, te handelen in theorie van 8:00 tot 22:00 alleen de spread buiten de normale Händels tijden zijn zo groot dat er wel een extreme handelsbeweging aan ten grondslag moet liggen wil je er gebruik van maken. Tegelijk is het ook een ideale manier om te handelen op de onderliggende waarde. Gewoon effe op papier volgen en dan gebruiken. Succes !

quote:

sarah2005 schreef op 11 augustus 2014 20:53:

Heren, neem ik aan, ?oke, laten ,we het zo stellen: TA ph. heeft een systeem waar hij wel bij vaart, prachtig , houden zo niets meer aan doen..... Mr. AEX heeft een systeem dat hij uitgelegd heeft in zijn boekje teen legio aan praktijk ervaring, zie ook het mooi filmpje van fred O. ook prachtig, niks meer aan doen.... Kijk ieder wat wils en voorwaarts op eigen kracht, laten we kiezen wat bij ons past en verder het weer het weer doen. Kan een mens er zoiets uitkramen op een dag ? Dus stel nou dat ik die strangle opgepakt had vandaag. Zo ongeveer -P 385 en - c 405 aan het begin van de dag, daar had ik zo'n 745 voor gevangen, aan het einde van de dag had ik zo ongeveer 695 betaald om het terug te kopen, heb ik niet gedaan, maat tel uit je winst als je het wel gedaan hebt, dus morgen maar even verder met de kabouterporto. Suggesties voor aanpassingen zijn welkom, kunnen we alleen maar van leren. Ter overweging: in zo'n kabouterporto, zeker als je gamma short zit, kan het zijn dat je aan massa tekort komt, om zelfs met mfa tjes te compenseren, we gaan het zien, wordt vervolgd

quote:

TA-Phoenix schreef op 11 augustus 2014 20:25:

[...]
Volgens mij is er geen exiratie over 20 dagen !
Bovendien komt het uiterst zelden voor dat een koers en strike hetzelfde zijn.

denk 17.7 trouwens.

quote:

Mr. AEX schreef op 12 augustus 2014 00:03:

[...]

Heb je wel eens gehoord van het fenomeen "hypothetische situatie" en "tijd tot expiratie" :-)

Op een gegeven moment kan het toch 20 dagen voor expiratie zijn, zucht.

Sarah, jij weet het antwoord toch? :-)

quote:

fredjeans schreef op 11 augustus 2014 22:45:

[...]
Noach nooit live mee gemaakt!