Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Home  /  Forum  /  Technische Analyse  /  VD e compadres

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Technische Analyse« Terug naar discussie overzicht

VD e compadres

6.171 Posts
Pagina: «« 1 ... 300 301 302 303 304 ... 309 »» | Laatste | Omlaag ↓
  2. [verwijderd] 4 augustus 2014 20:42
    quote:

    Mr. AEX schreef op 4 augustus 2014 20:03:

    [...]

    Als ik een geïmpliceerde volatiliteit heb van 24%, wat zegt dit dan over de verwachte dagelijkse beweging en bijbehorende kans en waarom? Waar zou jij je scalps neerleggen met een gamma long positie en waarom? Hoeveel moet de gerealiseerde volatiliteit zijn om met gamma long winst te maken, waar ligt het break-even punt en hoe vaak verwacht je winst en verlies te maken?
    Wat is het verschil tussen geimpliceerde (IV neem ik aan) en gerealiseerde volatility ?
    Verder gebruik ik mijn systeem slechts om soms een optie, maar meestal aandelen te laten detecteren.

    De uitkomst tussen verlies en winst is ongeveer 70% kans op winst. (Is natuurlijk in die 20 jaar sterk veranderd (toegenomen kennis bij andere beleggers) maar de momentele uitkomst)

    Mvg Peerke
  5. [verwijderd] 4 augustus 2014 21:48
    VXX, voor hoe je het lezen wilt

    03-07-14 27,17 33,01
    23,60% 28,55 31,63
    38,20% 29,4 30,78
    50% 30,09 30,09
    61,80% 30,78 29,40
    76,40% 31,63 28,55
    100% 33,01 27,17
    161,80% 36,62 23,56

    Anders heb ik de VIX nog voor jullie

    3-jul 10,32 17,03 1-8-2014
    23,60% 11,9 15,45
    38,20% 12,88 14,47
    50% 13,67 13,67
    61,80% 14,47 12,88
    76,40% 15,45 11,90
    100% 17,03 10,32
    161,80% 21,18 6,17

    Dit alles op 5weeksbasis ;-))

  6. [verwijderd] 4 augustus 2014 21:56
    quote:

    TA-Phoenix schreef op 4 augustus 2014 20:42:

    [...]

    Wat is het verschil tussen geimpliceerde (IV neem ik aan) en gerealiseerde volatility ?
    Verder gebruik ik mijn systeem slechts om soms een optie, maar meestal aandelen te laten detecteren.

    De uitkomst tussen verlies en winst is ongeveer 70% kans op winst. (Is natuurlijk in die 20 jaar sterk veranderd (toegenomen kennis bij andere beleggers) maar de momentele uitkomst)

    Mvg Peerke
    Wat is het verschil tussen geimpliceerde (IV neem ik aan) en gerealiseerde volatility ?

    > Serieus? I rest my case!!!

    Dit zijn redelijk simpele vragen, niet voor een beginner of een gemiddelde particuliere belegger, maar voor iemand die 20 jaar in opties doet...come on!

    Ik zit hier niet om ruzie te maken...een beetje respect naar elkaar toe is toch wel het minste. Je moet niet zo uit de hoogte doen over je optiekennis als je er klaarblijkelijk geen kaas van hebt gegeten. Ik beoordeel je er niet over hoor...en het is ook niet erg, maar dan moet je niet doen alsof jij het wiel hebt uitgevonden, anders had je mijn vragen wel kunnen beantwoorden (de vragen die de lezers van mijn boek met gemak kunnen beantwoorden).

    Nu weer aardig doen tegen elkaar :-)
  8. [verwijderd] 4 augustus 2014 22:58
    quote:

    fredjeans schreef op 4 augustus 2014 22:34:

    Altijd lastig eis overnemen uit Excel

    Bevorderd niet de leesbaarheid :-(

    VXX
    Plaatje op 15min basis

    www.tradingview.com/x/qCK5lSpX/

    Fibo op 5weeksbasis

    Na een periode van wekelijks een low neerzetten is deze gestokt
    Op

    Kun je met jou programma live koersen in excel opvragen?
  9. [verwijderd] 4 augustus 2014 23:15
    Altijd lastig die gespreide aandacht :-(

    Goed ff mijn verhaal afmaken ;-)

    He is dus gestokt op 3-7-2014 met een stand van 27,17

    En dit valt net binnen mijn 5weeksbasis!!!

    Nulmeting is dus 27,17

    23,60% 28,55
    38,20% 29,40
    50% 30,09
    61,80% 30,78
    76,40% 31,63
    100% 33,01
    161,80% 36,62
    En voor die het van hoog naar laag lezen dan is 161,80% 23,56

    Hoe je het leest maakt eigenlijk niet uit :-P

    Je kan zeggen 61,80% heeft vandaag prima als weerstand gewerkt
    Lees je het anders om dan kan je zeggen keerpunt lag op 38,20%
    Dat is een sterk signaal!!!

    Nu weet ik ook dat er nog gapjes open staan!!!

    Morgen eerst positie bepalen!!!

    Voordat ik verder handel!!!

    Voor nu nightnight

  12. [verwijderd] 5 augustus 2014 09:39
    quote:

    Mr. AEX schreef op 4 augustus 2014 21:56:

    [...]

    Wat is het verschil tussen geimpliceerde (IV neem ik aan) en gerealiseerde volatility ?

    > Serieus? I rest my case!!!
    Denk dat je de historische volatility bedoelde. (dus de beweeglijklheid van aandelenkoers.)

    en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(fin...

    Natuurlijk wil ik ook geen ruzie, maar er moet wel duidelijkheid zijn in de terminologie.

    @culleke: neen was een dun rood boekje waar ik voor het eerst iets las over implied volatility. (denk omstreeks 1988)
    Mvg Peerke
  14. [verwijderd] 5 augustus 2014 10:47
    quote:

    Culleke schreef op 5 augustus 2014 10:29:

    Klopt, is een klein rood boekje.
    Derde druk, tweede oplage juni 1987.
    Grappig dat jij dat allemaal weet.
    Heb dat boekje een tijd later uitgeleend en nooit meer terug ontvangen.

    Als je dat boekje nog hebt staat daar ergens iets in over de IV.

    Vrij simpel met een omreken tabel.
    Computers waren er nog amper (had er zelf toen al 2), dus die tabel omgezet in formule en kon toen dus aan de slag met de rest van alle info vergaren.

    Kocht in Hilversum een proto-type van een teletekst decoder.(heb ik vermoedelijk nog)

    Die teletekst-decoder haalde van de, toen nog analoge TV, alle optie gegevens op.

    Mooie tijd toen.

    Mvg Peerke
  15. [verwijderd] 5 augustus 2014 19:19
    Ja, heb het boekje voor me liggen.
    Die passage waar je het over hebt is van pag.68 t/m 72.

    Die teletekst decoder heb ik ook nog ergens op zolder liggen.
    Was voor het programma Wallstreet van de firma Keyword.

    Mooie tijden inderdaad toen!!
    Wel circa 35 jaar geleden!!

    En eh, niet zo lelijk meer doen tegen Mr. AEX hoor!!

    Heb vandaag zijn boek ontvangen, en ik vind het super...

    Groetjes Luc.

  17. [verwijderd] 5 augustus 2014 19:57
    quote:

    Culleke schreef op 5 augustus 2014 19:19:

    Ja, heb het boekje voor me liggen.
    Die passage waar je het over hebt is van pag.68 t/m 72.

    Die teletekst decoder heb ik ook nog ergens op zolder liggen.
    Was voor het programma Wallstreet van de firma Keyword.

    Mooie tijden inderdaad toen!!
    Wel circa 35 jaar geleden!!

    En eh, niet zo lelijk meer doen tegen Mr. AEX hoor!!
    Doe ik lelijk tegen Mr. AEX ?

    Was toen niet van keyword maar van Komfa.

    N.B. Mijn alias was toen TA-Libra door een ongelukkige delete die naam moeten veranderen.

    Voor de rest zie onderstaande link waarin je woorden Komfa en Keyword kunt vinden.

    www.iex.nl/Forum/Topic/1091382/3/Effe...

    En voor de zekerheid een plaatje

    Mvg Peerke
    Bijlage:
  18. [verwijderd] 5 augustus 2014 21:29
    quote:

    TA-Phoenix schreef op 5 augustus 2014 09:39:

    [...]

    Denk dat je de historische volatility bedoelde. (dus de beweeglijklheid van aandelenkoers.)

    en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(fin...

    Natuurlijk wil ik ook geen ruzie, maar er moet wel duidelijkheid zijn in de terminologie.

    @culleke: neen was een dun rood boekje waar ik voor het eerst iets las over implied volatility. (denk omstreeks 1988)
    Mvg Peerke
    Beste TA-Phoenix,

    Nee, ik vroeg je echt het verschil tussen de gerealiseerde volatiliteit en de geïmpliceerde volatiliteit (IV)! Hieronder dus:

    Gerealiseerde volatiliteit:
    De volatiliteit die je bepaald aan de hand van gerealiseerde beweging van de onderliggende waarde. De meeste gebruikt methode is die waarbij je de Open-Close-High-Low waarden gebruikt op dagbasis. De uitkomst hiervan geeft aan wat de volatiliteit in het verleden is geweest van de onderliggende waarde. Je kan bijvoorbeeld ook de 1-dag, 10-daags of 30-daags gerealiseerde volatiliteit bepalen.

    Geïmpliceerde volatiliteit:
    Een optie wordt geprijsd met de volgende variabelen. Koers onderliggende waarde (UV), strike (K), rente (r), dividend (D), tijd tot expiratie (T), geïmpliceerde volatiliteit (IV). De geïmpliceerde volatiliteit is de mate van verwachte beweging in de toekomst.

    Dus de gerealiseerde volatiliteit gaat over de beweging uit het verleden, de geïmpliceerde volatiliteit gaat over de verwachte beweging in de toekomst. Twee totaal verschillende parameters.
  19. [verwijderd] 5 augustus 2014 21:31
    quote:

    Culleke schreef op 5 augustus 2014 19:28:

    @ Mr. AEX,

    heb vandaag je boek ontvangen, uitvoering is mooi.
    Helderwit en stevig glad papier.

    Inhoud moet nog op mij in gaan werken.
    Ben een zuivere beta-man, dus ben na een uurtje bladeren door gestoten naar hoofdstuk 3.5 op pagina 56.

    Groetjes Luc.

    Hi Culleke,

    dat papier ben ik zelf ook wel van te spreken. Zelfde papier als mijn studieboeken, gaat er meteen heel mooi uitzien (is helaas wel een stuk duurder dan normaal papier, maar het oog wil ook wat :-))

    Als beta-man moet het geen probleem worden om door het boek heen te gaan, veel succes.

    Groet,
    Erik
  20. [verwijderd] 6 augustus 2014 09:41
    quote:

    Mr. AEX schreef op 5 augustus 2014 21:29:

    [...]
    Nee, ik vroeg je echt het verschil tussen de gerealiseerde volatiliteit en de geïmpliceerde volatiliteit (IV)! Hieronder dus:
    Denk toch echt dat we beiden hetzelfde bedoelen.

    --> De berekening van de volatility is een moeilijk aspect. Er bestaat geen eenduidige methode. Meestal worden historische koersgegevens van de onderliggende waarde (historische volatility) of theoretische koersmodellen die uitgaan van optiepremies (implied volatility) toegepast.

    De implied volatility is de beweeglijkheid van het aandeel berekend aan de hand van de actuele premie van de optie. De implied volatility wordt vaak berekend met behulp van de Black & Scholes formule. De implied volatility is dus de werkelijke volatility op dit moment.     <--

    www.beleggenmetkennis.nl/tijdswaarde-...

    Overigens gebruik ik in mijn systeem de historische volatility niet. (wel veel B&S)

    Mvg Peerke

6.171 Posts
Pagina: «« 1 ... 300 301 302 303 304 ... 309 »» | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 923,36 +0,51%
EUR/USD 1,0891 +0,18%
FTSE 100 8.285,34 +0,47%
Germany40^ 18.636,40 +0,33%
Gold spot 2.375,87 +0,87%
NY-Nasdaq Composite 17.173,12 -0,09%

Stijgers

BESI
+2,97%
ASR Ne...
+2,88%
ABN AM...
+1,54%
ASML
+1,47%
ING
+1,36%

Dalers

FASTNED
-2,86%
NX FIL...
-2,65%
VIVORY...
-2,45%
PostNL
-1,90%
Basic-Fit
-1,88%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!