TA: Aziatische beurzen houden stand

quote:

Reversal schreef op 7 december 2017 20:50:

[...]

Klopt, veel tools zijn op verschillende manieren te gebruiken.

Wat zijn dan je signalen, als hij door het gemiddelde kruist?

invst.ly/611da

Timeframes zijn voor mij allemaal even betrouwbaar, ik kijk ook nooit naar 1 signaal op een bepaald timeframe. Ik kijk naar de samenhang en dat relateer ik aan de koersbeweging.

Hier nog een leuk plaatje van de Dax 4u:

invst.ly/611da

Op de 4u zie je dat er geen kracht op deze beweging omlaag is gekomen. Kijk je vervolgens naar de uur:

invst.ly/611en

Dan zie je hier dat er op het eerste deel van de beweging wel kracht zat en nu op het laatste deel niet. Is een teken dat de verkopers geen power hebben en dat het mogelijk een zwakke beweging omlaag zal gaan zijn. Hierdoor dus nog een sterke of zwakke omhoog.

quote:

The Entrepreneur schreef op 7 december 2017 21:43:

[...]
Over die boll; al het andere dan even weggelaten. Als je blind zou handelen zonder stoploss (=gekkenwerk) dan had het zo gewerkt:
Bij raken boll, ga je long/short en bij raken middenlijn sluit je.
Weinig signalen vaak winst.

Het signaal bij de laatste bodem op 506xx was echt een beauty omdat ie ook nog samenviel met een test van de ma178, maar dat was geen bollinger, meer tättinger ;)

Speciaal gemaakt he :P

quote:

The Entrepreneur schreef op 7 december 2017 21:43:

[...]

Over die boll; al het andere dan even weggelaten.

Speciaal gemaakt he :P

quote:

The Entrepreneur schreef op 7 december 2017 21:43:

[...]

1 belangrijk verschil: ik werk met candles (ohlc) en jij alleen met de close.

Over die boll; al het andere dan even weggelaten. Als je blind zou handelen zonder stoploss (=gekkenwerk) dan had het zo gewerkt:
Bij raken boll, ga je long/short en bij raken middenlijn sluit je.
Weinig signalen vaak winst.
In onderstaand plaatje met stijgende trend zie je wel dat de longs vaak beter werken dan de shorts en soms (1x op dit plaatje) kan het heel flink tegen je ingaan

Je kunt dan verder spelen met dat doorkuisen middenlijn weer een long is, maar dat hangt van de situatie af. Hoe dan ook is de middenlijn zeer belangrijk, maar niet heilig. Wel is het in combinatie met andere factoren (stand rsi, ohlc en meer) vandaag en morgen de allerbelangrijkste lijn om in de gaten te houden.

Niettemin gaat dit plaatje dus alleen over mijn signalerij betreffende de bollingers 29/3. Op dit plaatje tel ik sinds eind 2015 87 punten winst als je dit strict had aangenomen. Naast je normale trading-income/loss.

In de praktijk gebruik ik wel de long en shortsignalen, maar wacht niet altijd op de middenlijn en ik sluit er ook niet altijd op.

Het signaal bij de laatste bodem op 506xx was echt een beauty omdat ie ook nog samenviel met een test van de ma178, maar dat was geen bollinger, meer tättinger ;)

Speciaal gemaakt he :P

quote:

Baudolino schreef op 7 december 2017 21:49:

[...]
heb eens een tijdje een 'mean reversion algoritme' getest dat op dit type principes was gebaseerd. Je moet wel tijdig weten hoe je bij een trend tijdig eruit gaat of 'hedgen' met een algoritme dat het bij trends relatief goed doet.m.i.

Handelen zonder stop loss leidde in de regel tot betere prestaties (geldt eigenlijk wel vaker bij algoritmes m.i.).

quote:

antiflow schreef op 7 december 2017 20:58:

Waar is Kim Young Un als je ‘m nodig hebt?

quote:

The Entrepreneur schreef op 7 december 2017 21:56:

[...]

Je kunt bijna niet anders dan je "gevoel" erbij combineren en je moet de reserves hebben; of tòch een stoploss, maar dan ga je idd vaker nat.
Stel je voor dat je bij dat eerste signaal op mijn plaatje long was gegaan. Dan had menigeen het niet meer overleefd toen die trade eerst 50 punten tegendraads ging; maar uiteindelijk verlies beperkt tot 5pts. Als je het blind had uitgezeten.
Stalen zenuwen, ijzeren reserves. In elk geval die laatste als je het zou automatiseren :P

Toch mooi fenomeen; je zegt het mooi: 'mean reversion'!

quote:

Baudolino schreef op 7 december 2017 22:03:

[...]
je backtest op dit plaatje geeft zeer waarschijnlijk te weinig 'occurences' om er betrouwbaarheid aan toe te kennen. Als je speelt met de variabelen krijg je betere of slechtere, in ieder geval andere resultaten (bijv andere Bollinger 1-2-1,5 stadnddev, 20-30-400 candles etc.). Ca 100-140 events lijkt me betere orde van grootte voor statistisch gedreven aanpak / validiteit. Als je wat speelt met de parameters kun je dit waarschijnlijk snel zien. Tot dan toe kun je hier denk ik niet echt iets mee, dwz niet echt beter dan een random aanpak entry exit, redelijke kans dat je daarmee eenzelfde score haalt.

probleeem als je je gevoel combineert met een statistische aanpak is dat deze niet meer werkt; het is juist de veelheid en consistente uitvoering ervan die het betrouwbaar maakt. als het goed is test je op maximale drawdown via bijv Montecarlo analyse etc.

quote:

.thfred schreef op 7 december 2017 22:01:

ts aex eruit met 5 euro verlies, nu nog puts voor morgen, dus niet verslapen morgen.. "--)

quote:

antiflow schreef op 7 december 2017 21:41:

[...]

ik ook, zul je net zien dat Kari deze ene keer in zijn leven toevallig verliest