Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

quote:

temmie schreef:

Haha heb je een corrigeertrade toegepast zoals ik zei ?? bv c april 525, gisteren was al duidelijk dat het nu niet ging gebeuren, je had er maar 1 nodig met slechts 3 otm putjes hahaha. Wel consistent blijven he . Ik had een fantastische dag en heb van mijn "corrigeer"serie c 525 (10 st) een flink aantal jun 460 bijgekocht.
Blijf het volgen he. Prettig weekend Hermione en anderen

quote:

durobinet schreef:

[quote=temmie]
Maar wat ik echt vind is dat je dit met grote aantallen moet doen desnoods maar droogzwemmend op papier, echt geloof me na een tijd krijg je er gevoel voor en krijg je een duidelijk beeld van hoe je er in zit. En meer zekerheid van vallende beurzen krijg je niet dus maak daar gebruik van.
[/quote]

Neem je genoegen met een kleine winst temmie of ga je voor het maximale? Dit in verband met de grote aantallen. Ik zou zeggen snel weer weg voor winst keert in verlies?
vr.gr. duro

quote:

temmie schreef:

Historisch is april altijd de meest slechte handelsmaand van het jaar

Rob Koenders 17 april 2007

quote:

temmie schreef:

Klasse. Komende tijd gaan we dit uitwerken zodat je grip krijgt en op een vrij eenvoudige wijze de markt maar vooral zijn "vallen" weet uit te melken. Als je dit gaat beheersen geldt micro is macro en zul je met (langzamerhand) grotere aantallen smakken met geld verdienen en zonder al teveel risico, slechts geduld !! Wat je moet doen als je een vrij moment hebt is gewoon series bekijken en kijken hoe de waarde zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld vooral tijdens "vallen" en de daarop volgende bijna 100 % zekere "herstellen". Zorg dat je ergens de koershistories in grafieken kunt bekijken. Erg Leerzaam voor je. Succes

Groet T

quote:

ffff schreef:

Hermione,

Mooie voorbeelden die je geeft. Maar nu mijn praktische vraag: Als je zoiets zou doen, blijf je dan de halve dag aan het internet hangen om te zien hoe die inleg evolueert of geef je dan gewoon een limiet op waarbij je ze weer verkoopt, zowel bij winst als bij verlies.

Ik heb zo'n vermoeden dat je er anders "dagwerk" aan hebt.

quote:

hermione schreef:

[quote=temmie]
Klasse. Komende tijd gaan we dit uitwerken zodat je grip krijgt en op een vrij eenvoudige wijze de markt maar vooral zijn "vallen" weet uit te melken. Als je dit gaat beheersen geldt micro is macro en zul je met (langzamerhand) grotere aantallen smakken met geld verdienen en zonder al teveel risico, slechts geduld !! Wat je moet doen als je een vrij moment hebt is gewoon series bekijken en kijken hoe de waarde zich ontwikkelt en heeft ontwikkeld vooral tijdens "vallen" en de daarop volgende bijna 100 % zekere "herstellen". Zorg dat je ergens de koershistories in grafieken kunt bekijken. Erg Leerzaam voor je. Succes

Groet T
[/quote]

Hoi,

Op de eerste plaats hartstikke bedankt dat je mij de ware (grinnik!) weg wilt wijzen.

Ik heb (nog) geen mogelijkheid om de koershistorie van opties te zien.
Bij Alex heb ik Advanced en die heeft de mogelijkheid niet.
Bij Binck Trader en Daytrader heb ik ook geen historische koersen gevonden (of ik kijk verkeerd).

Intussen heb ik wel wat anders gedaan.
Ik had eens ergens gelezen dat je bij expiratie beide kanten uit moet "gokken". Ik wilde eens zien of dat werkt.
Het mocht natuurlijk weer niet veel kosten.
Geheel tegen mijn gewoonte in heb ik de trade niet werkelijk gedan maar alleen op papier. Daardoor is toch zeker een weekendje Parijs aan mijn neus voorbij gegaan (grrrrrrrrrrrrrr)

AEX slotstand was donderdag 528,66

Op die dag oppikken tegen sluitingstijd en daarom laatst gedane koersen genomen.

OK call april 532,50 voor 0,30
OK put april 522,50 voor 0,25
totale investering dus.... 0,55

Vrijdag om 12 uur was de put waardeloos en de call 2,40
Om 13 uur was de call 2,90, om 15.15 3,80 en om 15.36 4,55
Een rendement dus van ruim 700%.

Vrijdagmorgen instappen meteen na opening zou een iets ander plaatje opleveren:

OK call 532,50 voor 0,55
OK put 527,50 voor 0,25
totale investering 0,80

levert nog altijd een rendement op van zo'n 550%

Ik denk dat zo'n minimale inleg alleen werkt bij een volatiele markt, want als de beurs nauwelijks beweegt zul je meer geld in moeten zetten om resulaat te boeken.

Hi H,

Natuurlijk werkt het alleen met een volatiele markt want je anticipeert op een geven moment(als de indicatoren hoog staan of beginnen hoog te staan) op een daling van de markt..daar doe je het voor maar als het voor500,100 (of wat dan ook ) puts werkt werkt het ook voor 3 !!. Ik lees alweer allerlei manieren waarop je meer kunt verdienen en hoe het beter moet, maar helaas verdient het gros van de mensen weinig tot niets en vaaks zelfs louter verliezen. Het gaat erom dat je die momenten pakt volgens een bepaalde dicipline die niet teveel kost maar waar je je aan houdt.De afgelopen maanden maart en april leveren mij alleen aan die "verzekeringtrades" al een bedrag met 5 nullen op. De corrigeertrades niet meegerekend maar die tikken ook behoorlijk aan. Kosten speelt bij zulke bedragen een veel kleinere rol. 'T gaat bij mij keihard om het geld wat binnen komt en als dat met enkele trades fors is en de kosten ook nog relatief laag zijn omdat er niet in en uitgestapt wordt(met die specifieke trades) is het goed zo.
Voorbeeldje van ruis: Vriend van me handelt met een klein bedrag waarbij ik hem vertel wat aan te kopen. Goed verdiend aan de daling en op 470/75 heeft ie van de winst 25 c jun 560 (20 e) en 5 c apr 520 (30/40 E). duidelijk gezegd laat het staan. Toch bang geworden(billen knijpen) dat de markt weer zou gaan dalen en met 1700 e winst verkocht. Terwijl de doelstelling is laten staan(herstel) en corrigeren met losse trades op evt dalingen. Uiteindelijk pak ik bijna de volle winst en hij laat bijna 14000 e glippen (op een investering van amper 800)En zo laat het gros zich alles ontfutselen..als ze al instappen.

quote:

Pacito schreef:

Ik begrijp nooit dat je met grote aantallen OTM meer kunt verdienen dan met ITM. Weekopties even uitgezonderd. Als je de investering hetzelfde houdt kosten ITM calls of puts minder transactiekosten en heb je veel minder verlies aan de spread. Laat ik eens een voorbeeld noemen. Stel ik verwacht dat er een flinke dip komt van 40 punten. Dan kan ik de volgende puts juni kopen en stel de waardestijging gelijk aan de put die 40 hoger ligt.
400-440 .25-65 factor 2.6
420-460 .40-1.15 2.87
440-480 .65-2.15 3,3
460-500 1.15-4.05 3,52
480-520 2.15-8.05 3,74
500-540 4.05-15.9 3,92
520-560 8.05-29.70 3,69
Als ik dus 1 P juni 500 koop ben ik 405E +kosten kwijt. Als ik de goekoopste neem P juni 400 dan koop ik er dus 16, 400E + 16*kosten. Als de beurs inderdaad 40 punten zakt vang ik in het eerste geval E1590 - kosten en in het tweede E1040 -16*kosten. Je kunt het ook voor de puts september uitrekenen, dan liggen de factoren wat dichter bij elkaar en zijn de goedkopere iets voordeliger (duurder dus spread is kleiner), maar daar staan weer meer kosten tegenover. Mocht de daling wat langer duren, dan loopt de premie er bij de OTM er harder uit. Als de daling de strike niet haalt en je hebt nog niet verkocht(wie wil verkopen vlak voor de geplande daling) dan ben je alles kwijt. De kans dat de koers door de strike van de duurdere optie heen gaat is veel groter en ben je niet alles kwijt, terwijl de verzekering tegen de val er nog steeds is. Ik denk dat ik met die OTM opties meer geld kwijtraak in de perioden zonder daling dan dat ik verdien in de daling.
Mocht ik ongelijk hebben dan zie ik graag een berekening om me te overtuigen.
Pacito