Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
  • Word abonnee
  • Inloggen

    Inloggen

    • Geen account? Registreren

    Wachtwoord vergeten?
Home  /  Forum  /  Technische Analyse  /  Over rendementen .

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Technische Analyse« Terug naar discussie overzicht

Over rendementen .

40 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste | Omlaag ↓
  1. jrxs4all 20 juli 2006 11:38
    quote:

    TA-Libra schreef:

    Van de totaal 287 transactie's zijn er 60% positief afgesloten.
    E.e.a. Is zonder een algoritme voor het verkopen te hebben.(Slecht de instructie om direct na 3 dagen te verkopen)
    Ik hoopte hiermee een bevestiging te krijgen dat de inkooproutine dus een werkelijke voorspelllende waarde heeft.
    Ik had die proef nog nooit genomen.(kreeg gewoon een brainwave eergisteren.)
    Het rendement zegt eigenlijk niet zoveel.(ongeveer 20% LIBRA methode)
    In feite heb ik nu een situatie waarin de inkooproutine gestalte heeft en er een niets zeggende verkoop routine is.

    >>> Heb jij een idee wat ik aan het algoritme van de verkooproutine toe zou kunnen voegen om het rendement op te krikken? <<<<

    (b.v. een stoploss if % =-5 then sell)
    Mvg Peerke

    Het meest logische lijkt mij om een signaal van het systeem te gebruiken. LIBRA geeft toch ook een aankoopsignaal op basis van bepaalde parameters.

    Dan neem ik aan dat het systeem als die parameters verslechteren op een gegeven moment ook een verkoopsignaal zou kunnen genereren,

    JR
  3. jrxs4all 20 juli 2006 11:56
    quote:

    TA-Libra schreef:

    Jrxs4all:

    Waarom niet beginnen met een stoploss instructie?
    Lijkt me vrij logisch of niet?
    Is een algemeen aanvaarde mannier om verlies te beperken.

    Mvg Peerke
    Peerke,

    begrijp me niet verkeerd. Een stop loss is nooit fout. Maar als je een systeem wil beoordelen op basis van de kwaliteit van de signalen geeft het niet als de markt als geheel daalt zolang het systeem het maar beter blijft doen dan de markt.

    Als je zo'n systeem in het echt gaat gebruiken is een stop loss zeer zinvol maar dat is dan een onderdeel van de money management.

    Het totale rendement van het systeem wordt bepaald door

    1. aankoop routine
    2. verkoop routine
    3. money management

    JR
  6. [verwijderd] 20 juli 2006 13:48
    Je voelt de bui natuurlijk al hangen jrxs4all. :-)

    Is backtesten dan een legale methode om te testen hoe het systeem zich vermoedelijk in de toekomst zal gedragen?
    (In principe blijven die 287 transacties gelijk)

    N.B. (Ik kan ook eerst een run doen met b.v. if x=5 en dan pas de stoploss instructie)
    Mvg Peerke
  7. jrxs4all 20 juli 2006 14:58
    quote:

    TA-Libra schreef:

    Je voelt de bui natuurlijk al hangen jrxs4all. :-)

    Is backtesten dan een legale methode om te testen hoe het systeem zich vermoedelijk in de toekomst zal gedragen?

    Kanskapitalisatie ligt natuurlijd altijd op de loer maar hoe simpeler het systeem en hoe minder variablen het heeft, des te kleiner de kans dat je door backtesten het rendement overschat. Dus in dit specifieke geval ben ik daar niet bang voor.

    En anders is er wel iets tegen te doen. Bijvoorbeeld backtesten op de eerst helft van de testdata en dan forwardtesten op de andere helft. Of eerst de even jaren testen en daarna de oneven jaren (heeft minder last van eventuele trend-effecten). Als dan de resultaten van de backtest flink afwijken van de forward test zit je fout,

    JR
  9. jrxs4all 20 juli 2006 15:46
    Bij een backtest verander je de parameters van het systeem om een zo gunstig mogelijk rendement te krijgen. Bij een forward test gebruik je die parameters op andere testdata dan die van de backtest (hoeft niet noodzakelijk in de toekomst te zijn).

    Als je dan bij de forward test een duidelijk ander resultaat krijgt dan bij de backtest lijdt het systeem aan kanskapitalisatie of curve fitting,

    JR
  10. [verwijderd] 20 juli 2006 15:51
    van de hak op de tak ... spring nog even terug naar moneymanagement en rendement ...

    als je uitgaat van 60000 vermogen om maximaal 12 posities ad 5000 te accomoderen en elke positie voor 5000 meetelt, is het rendement over 2006 negatief (excl. rente).

    als je echter begint met volledige positie (of beter gezegd, met maximaal 1/3 van je vermogen) en posities afbouwt als er nieuwe signalen bij komen zodat er een gelijkelijke verdeling over posities is, is het resultaat over 2006 een stuk rooskleuriger. zal eens kijken of dat voor voorgaande jaren ook opgaat.

    je hebt hiermee het grote nadeel van weinig belegd zijn voor een deel opgevangen.
  11. [verwijderd] 20 juli 2006 15:58
    quote:

    jrxs4all schreef:

    Bij een backtest verander je de parameters van het systeem om een zo gunstig mogelijk rendement te krijgen. Bij een forward test gebruik je die parameters op andere testdata dan die van de backtest (hoeft niet noodzakelijk in de toekomst te zijn).

    Als je dan bij de forward test een duidelijk ander resultaat krijgt dan bij de backtest lijdt het systeem aan kanskapitalisatie of curve fitting,

    JR
    Hmm Ik heb 4 history databsases.
    Ik verander momenteel een daarvan wat en kijk wat er gebeurd.(backtest)
    Daarna bekijk ik wat de andere 3 doen.(forward)
    Doe/Zeg ik dat goed?
    Mvg Peerke
  12. jrxs4all 20 juli 2006 16:12
    quote:

    TA-Libra schreef:

    [quote=jrxs4all]
    Bij een backtest verander je de parameters van het systeem om een zo gunstig mogelijk rendement te krijgen. Bij een forward test gebruik je die parameters op andere testdata dan die van de backtest (hoeft niet noodzakelijk in de toekomst te zijn).

    Als je dan bij de forward test een duidelijk ander resultaat krijgt dan bij de backtest lijdt het systeem aan kanskapitalisatie of curve fitting,

    JR
    [/quote]

    Hmm Ik heb 4 history databsases.
    Ik verander momenteel een daarvan wat en kijk wat er gebeurd.(backtest)
    Daarna bekijk ik wat de andere 3 doen.(forward)
    Doe/Zeg ik dat goed?
    Mvg Peerke
    Klopt, alleen zou ik het 2 om 2 doen als de databases tenminste even groot zijn,

    JR
  13. [verwijderd] 20 juli 2006 22:37
    Op basis van nieuwe money management / allocatie regel zou 2005 een netto rendement van iets boven 29% hebben opgeleverd (versus bijna 26% voor AEX) en 2006 tot nu toe 5,6% (versus 0,1% voor AEX).

    Ziet er dus wel goed uit, systeem houdt AEX zeker bij tijdens stijgende markt. En dat terwijl LIBRA zeker niet altijd volbelegd is (dit jaar maar ongeveer 1/3 en vorig jaar ongeveer de 1/2).

  14. [verwijderd] 21 juli 2006 09:14
    Dus risico/rendement ziet er zelfs heel goed uit.
    Ik volg het systeem al jaren met een schuin oog en na een korte discussie met peerke tot de conclusie gekomen dat vooral het instappen goed gekozen word.
    Al een paar keer meegedaan met Libra en zelf uitstapmoment bepaald. Meestal al na een paar weken al.
    Ik werk met voornamelijk een vaste porto die ik maar zelden aanpas. Daarom doe ik alleen mee met wat opties.
    groeten,
    Marc.
  15. jrxs4all 21 juli 2006 13:12
    quote:

    BJL schreef:

    ...Ziet er dus wel goed uit, systeem houdt AEX zeker bij tijdens stijgende markt. En dat terwijl LIBRA zeker niet altijd volbelegd is (dit jaar maar ongeveer 1/3 en vorig jaar ongeveer de 1/2).

    Met zo'n lage beleggingsgraad zal de volatiliteit een stuk lager liggen dan die van de AEX ..... Een prima prestatie dus,

    JR
40 Posts
Pagina: «« 1 2 | Laatste |Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Indices

AEX 918,72 -0,64%
EUR/USD 1,0706 -0,31%
FTSE 100 8.146,86 -0,21%
Germany40^ 18.004,30 -1,43%
Gold spot 2.332,68 0,00%
NY-Nasdaq Composite 17.688,88 +0,12%

Stijgers

UNILEV...
+0,76%
KPN
+0,75%
DSM FI...
+0,73%
NSI
+0,72%
Vastned
+0,65%

Dalers

EBUSCO...
-6,53%
Avantium
-4,28%
SIGNIF...
-3,78%
ALLFUN...
-3,55%
BESI
-3,52%

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!