Daytraders« Terug naar discussie overzicht

quote:

beursspion schreef op 27 november 2012 10:35:

VOORSPELLING: Binnen nu en 2 jaar moet Todays zich verantwoorden bij een programma als Kassa, voor een zaal gevuld met gedupeerden.

quote:

pukkie schreef op 28 november 2012 02:33:

[...]

Ik ga maar weer eens een topic beginnen met winstgevende signalen met motivatie erachter.

quote:

wimke1 schreef op 28 november 2012 06:29:

[...]

Pukkie,

Hoop voor je dat je meer succes hebt als met je vorige topic want dat had je achteraf beter "één week verlieslatende signalen kunnen noemen"

gr.

wimke

quote:

De_Bronzen_Billy schreef op 2 december 2012 16:26:

Sjonge jonge, wat een slap geouwehoer weer ;-)
Ja, autotraden heeft risico's. Nee, autotrading is per definitie niet slechter dan handmatig traden.

Het is wel zo dat bepaalde autotrading systemen na verloop van tijd niet meer werken omdat de markten veranderen. Maar dat geldt net zo keihard voor handmatig handelen.

Ik heb een half jaar met MagIII en SetTrader van Forest Bergen gedraaid. Die leden opzich geen verliezen maar presteerden niet geweldig (meer). Ze staan dan ook niet meer prominent op de site van Forest Bergen.

Vervolgens heb ik mijn eigen robot geschreven gebaseerd op een gebeurtenis die in alle markten terug te vinden is. Het probleem is dat je daar niet handmatig op kan handelen omdat je dan 24 uur per dag achter een scherm zou moeten niet zitten. Het komt vaak voor in de vroege ochtenduren maar het is ook pas soms 's avonds.
Verder zet ik geen targets maar maak gebruik van een combinatie van initial en snelle trailing stoploss. Die techniek kan je simpelweg niet handmatig nadoen.

Ik heb de robot getest op zelf verzamelde data vanaf begin 2012. Het resultaat is een hitrate van boven de 95%. Bij een risico van 10% per trade is de gemiddelde winst per winstgevende trade boven de 1,4%.
Ik laat de robot sinds september ook daadwerkelijk met echt geld handelen met een iets ander hoger risicoprofiel, en haalde zelfs een hogere hitrate dan 95% met 110% winst als resultaat.

Dit is alles wat ik ga vertellen over mijn bot. Nee, ik ga geen kijkje geven in gehandelde posities. Waarom zou ik iemand inzicht geven in mijn loonstrookje? Nee, ik ga de bot niet verkopen of gratis weggeven.

Omdat winstgevende autotraders niet zichtbaar zijn, wil dat nog niet zeggen dat ze er niet zijn. Ik heb ondertussen geleerd dat ik mijn mond moet houden, omdat iedereen gelijk van alles van je wil.
Maar door de kortzichtige toon van dit draadje voelde ik me toch genoodzaakt om te reageren :-)

quote:

Bund&Blauw schreef op 2 december 2012 17:57:

Ik zeg alleen dat bot abos bagger zijn, kijk die systemshop van todays maar, gewoon schande.

quote:

Hans12345 schreef op 3 december 2012 00:27:

[...]
Beste BB,

Ik lees al een tijdje mee met deze thread, maar ik voel me nu ook geroepen om te reageren.

Ik ben een van de signaalaanbieders binnen de Systemshop van Today's Brokers. Mijn systeem kun je vinden onder de naam Quantmania. Ik kan niet spreken over de andere systemen binnen de shop, maar ik kan wel iets vertellen over mijn eigen systeem. Ik wil daarom graag het een en ander toelichten.

Ik ben al jaren geleden begonnen met posts op dit Daytraders forum op IEX. Ik heb o.a. twee jaar lang de signalen gepost van een simpel handelssysteem dat iedereen zou kunnen handelen. Niet omdat het zo'n goed systeem is, maar om mensen enthousiast te maken en iets te leren. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar ik wil wel mijn passie delen met anderen.

Het vinden van of het schrijven van een eigen handelssysteem is helemaal niet moeilijk. Iedereen kan het. Misschien vind je dat ook terug binnen de Systemshop. ;-) Het gaat bij het handelen van je eigen systeem voornamelijk om doorzettingsvermogen en kennis. Kennis om te weten waar eventueel de risico's zitten in het systeem. Weten waarom het systeem handelt zoals het handelt, maar bovenal weten hoe de statistieken zijn van het systeem. Doorzettingsvermogen heb je nodig om consequent iedere trade te pakken en te handelen. Vaak wordt 80% van je resultaat bepaald door 20% (of zelfs minder) van je trades. Je kunt het je niet veroorloven om na bijvoorbeeld zes opeenvolgende verlieslatende trades de zevende trade niet te handelen.

Ik ben redelijk open over het systeem dat ik aanbied via Quantmania. Veel informatie is terug te vinden op de website. Geinteresseerden kunnen volledige backtest rapporten krijgen met alle trades. Op mijn website toon ik de karateriestieken van het systeem en kan iedereen zijn eigen conclusies trekken. Sinds het begin in oktober 2011 publiceer ik daar ook alle live trades. Met een winstpercentage van 80%, een profit factor van 2,5, een (naar mijn mening) acceptabele drawdown en een Sharpe ratio van 3,35 hoef ik mij nergens voor te schamen (allemaal gegevens uit de backtest). Resultaat tot dusver is een plus van 26,5% (op basis van de gegeven signalen). Ik kan me dan ook niet vinden in de conclusie die jij trekt. Natuurlijk is veel gebaseerd op backtests, daarvoor bestaat de shop ook nog te kort. In ben van mening dat over een paar jaar de betere systemen vanzelf boven komen drijven.

Ik ben het met je eens dat er in dit forum mensen rondlopen die zich prima zelf kunnen redden en misschien wel veel betere systemen hebben dan ik dat heb. Sommige posters hebben resultaten en/of een kennisniveau waar ik jaloers op ben.

Echter, de Systemshop is denk ik niet echt bedoeld voor traders zoals ze in dit forum rondlopen en die zich prima zelf kunnen redden. Het kan daarentegen wel een uitkomst zijn voor mensen die niet goed weten hoe ze een acceptabel rendement kunnen halen op hun vermogen. Met een negatieve reele rente heeft sparen totaal geen zin. Ook stockpicking is erg lastig in deze markt en zelfs het uitsteden aan een vermogensbeheerder is geen garantie voor succes. Algorithmic trading kan dan een uitkomst zijn. Je moet daarbij natuurlijk niet al je vermogen in een systeem stoppen. Ook hier geldt dat spreiden belangrijk is. Niet alleen over diverse systemen, maar ook over alternatieve beleggingsmogelijkheden als obligaties, aandelen, commodities, enz.

Met een (geadviseerd) startkapitaal van 100.000 euro ben ik een vreemde eend in de bijt. Ik hou terdege rekening met margin en drawdowns. Soms heb ik ook het vermoeden dat anderen daar "makkelijker" mee omgaan. Toch durf ik best te beweren dat het systeem dat ik aanbied zeer goede kansen biedt. Als ik mijn systeem vergelijk met bijvoorbeeld een groot aantal hedgefunds uit de Hollandse Hedgefund Index dan kan het een zeer goed alternatief zijn. Zeker als ook de kosten in overweging worden genomen.

Ik hoop hiermee toch het beeld wat jij geeft iets genuanceerd te hebben.

Groet,

Hans van der Helm
Quantmania
www.quantmania.nl

quote:

Bund&Blauw schreef op 3 december 2012 10:43:

Over jou alleen maar positiefs.

quote:

Hans12345 schreef op 3 december 2012 20:13:

[...]
Mijn dag kan niet meer stuk. ;-)

Groet,
Hans

quote:

hans 41 schreef op 11 december 2012 20:03:

Mijn indruk vanuit het verleden is,dat je met getallen komt uit bachtest maar speel je nu wel een voor het eggie?

quote:

hans 41 schreef op 11 december 2012 20:03:

[...]

Hans 12345...enz

Mijn indruk vanuit het verleden is,dat je met getallen komt uit bachtest maar speel je nu wel een voor het eggie?
Hans

quote:

Bund&Blauw schreef op 12 december 2012 09:44:

[...]
Ik denk dat Hans41 bedoeld dat je eerder gerapporteerde paper test data beduidend beter zijn dan de huidige --- een bekend effect voor alle traders...?

BB

quote:

hans 41 schreef op 12 december 2012 12:10:

[...]

BB, je hebt gelijk ik zat nog teveel met mijn gedachten bij de heerlijke vacantie en de temperatuur van 23 tot 25 graden.

Gr,Hans

quote:

Bund&Blauw schreef op 12 december 2012 09:44:

Ik denk dat Hans41 bedoeld dat je eerder gerapporteerde paper test data beduidend beter zijn dan de huidige --- een bekend effect voor alle traders...?

quote:

Hans12345 schreef op 12 december 2012 22:51:

[...]
Klopt. De resultaten blijven inderdaad achter t.o.v. de resultaten uit de backtest. Het handelssysteem doet het dit jaar relatief "slecht" met een rendement van ruim 14%. Overigens niet iets om je voor te schamen, maar toch.

Echter, in de backtest heb ik ook "mindere" jaren voorbij zien komen met jaarrendementen van 13,88% (2004) en 21,41% (2001). Wat dat betreft, is het te vroeg om conclusies te trekken. Daarvoor is het aantal trades ook veel te weinig.

Het gemiddelde rendement van 66% uit de backtest wordt ook positief beinvloed door het jaar 2008 met een rendement van bijna 220%. Het laatste kwartaal vorig jaar (de eerste "live" maanden van het systeem), waren goed voor 13%. Dit is redelijk in lijn met wat te verwachten viel op basis van de resultaten uit de backtest.

Al met al heb ik nog geen reden om aan te nemen dat het systeem de verwachtingen in de toekomst niet zal kunnen waarmaken. En mocht dit inderdaad het geval zijn, dan wachten mij nog een aantal mooie jaren. Immers, die 14% dit jaar zal toch een keer gecompenseerd moeten gaan worden om uiteindelijk rond de 50% a 60% rendement per jaar uit te komen. :-)

Groet,
Hans

quote:

Hans12345 schreef op 12 december 2012 22:51:

[...]

En mocht dit inderdaad het geval zijn, dan wachten mij nog een aantal mooie jaren. Immers, die 14% dit jaar zal toch een keer gecompenseerd moeten gaan worden om uiteindelijk rond de 50% a 60% rendement per jaar uit te komen. :-)

Groet,
Hans

quote:

wimke1 schreef op 13 december 2012 17:34:

vreemde beredenering..

als ik dit zo lees zou je dus beter op zoek kunnen gaan naar een systeem wat in het verleden goed heeft gepresteerd, maar op dit moment bijna failliet is omdat ie dan giga rendemet moet gaan maken om op een historisch gemiddeld rendement moet komen!!

quote:

Hans12345 schreef op 13 december 2012 23:06:

[...]
Neemt niet weg dat het aannemelijk is dat op de lange termijn de resultaten van een goed handelssysteem naar het historisch gemiddelde zullen tenderen. Bij een bijna failliet systeem is in mijn ogen aan deze belangrijke voorwaarde niet voldaan en zal je een dergelijke conclusie helemaal niet kunnen en mogen trekken.