fred optie schreef:
[quote=Hansie]
[quote=fred optie]
Ja Natenburg is het boek ja. Simpel en duidelijk en alles wat je moet weten staat erin. De bijbel geheten op de beurs.
[/quote]
Nog een eerdere posting gevonden dd 16 juli, misschien nog wat tips?? Snap onderstaande nog niet helemaal maar kan komen.
fred optie - 16 jul 10, 17:14
| Dit is niet OK | Aanbevolen:0
hahahaha nooit nooit verwacht dat jij er verstand van zou hebben. Ik hou van dit forum!!! Wie je hier allemaal wel niet tegenkomt. Mijn vriend!!!! Ok zal ik proberen een adviesje te doen . Heb er nu helemaal zin in. Komt tie. Men koopt gewoon een at the money straddle liefst 4 daar iedere optie max delta honderd heeft en de future delta 200 heeft. Daar die beurs toch omhoog en omlaag gaat kan je door de veranderende delta steeds de future scalpen. Je kan dan ook winst nemen door future te kopen als de handel omlaag gaat want je komt deltas short te zitten. Omhoog kom je deltas long en kan je futures verkopen. /iedere dag verlies je wat premie theta geheten maar waarschijnlijk haal je dat wel terug door je delta verloop. Tevens heb je een volatility risico. Dit echter kan je opheffen door langere maanden tegen in mindere mate daar langere maanden een hogere vega hebben. Meer volatility gevoelig. Moeilijk verhaal.
Advies je kan maar beter niet gaan proberen koersen te gaan voorspellen want dat schiet niet op.
[/quote]
Heb nu ff geen tijd/zin maar ik beloof dat ik het je morgen of zo uitleg. Ok ok ik begin nu wel.
Nu ff snel wat info.
Stel koers aandeel xyz 20 euro.
calloptie met 20 strike kost 5 euro put kost dan (afhankelijk van rente (stel rente 20 cent tot exp) 4.80.
de eeste euro omhoog naar 21 euro heeft tot gevolg dat callprijs (bij gelijktblijvende implied vola) naar 5.50 stijgt. Dit heet delta!! Deze optie heeft dus bij koers 20 een delta van +50. De tweede euro omhoog (van 21 naar 22)zal de stijging van de call hoger zijn!!! Laten we gemakthalve ff nemen 70 cent. Als de optie diep in de money is loopt hij gelijk op met de aandeel koers en heeft dus delta 100.
Deze call is dus van delta 50 naar delta 70 gegaan binnen 2 euro stijging. Dit heet gamma in dit geval dus gamma 20. Verandering van de delta dus.
delta kan je ook wel zien als aandelen long echter het zijn geen aandelen want het is een optie en dan heet het delta.
Vraag aan jou! om opties beter te kunnen begrijpen (doe ik ook met mijn studenten)
Stel:
Koers aandeel 100 euro
call met strike 60 kost 40 euro.
Wat heb je liever de call voor 40 euro of de aandelen op 100 euro. En waarom?
Niet voorzeggen oudebeursrot!!!
Spannend!!!!