Daytraders« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 10 november 2008 11:54

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Hallo,
   
   Ik denk er over een abonnement te nemen bij beurstrading.nl. Heeft iemand hier ervaringen mee?
   
   Mvrgr Mario
2. [verwijderd] 11 november 2008 22:14

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Beste Mario,
   
   zit hier ook aan te denken. Hoe kom jij erbij? Resultaten zijn zeer goed te nemen en hebben blijkbaar een systeem met relatief weinig ruis
3. [verwijderd] 11 november 2008 22:44

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Mmmmm, FTI futures handelen en dan de resulaten berekenen op basis van de AEX index:
   
   Trade, Datum, Positie Futures, Aex In, Aex Uit
   32 23-10-2008 Long 3 253,34 264,89
   
4. Kopie 12 november 2008 06:41

   auteur info

   •    Kopie

     Lid sinds: 06 dec 2007

     Laatste bezoek: 21 aug 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 4679

     Gegeven: 235

   •    Aantal posts: 12.632

   @Henk,
   
   Scherp opgemerkt! Soms zie je ineens gouden bergen en beloven dergelijk abonnementen mega-winsten.
   Het is natuurlijk altijd mogelijk dat dergelijke rendementen gehaald worden, maar telkens loop je ergens tegenaan waardoor je toch gaat twijfelen.
   Nu lopen de AEX en de FTI natuurlijk niet zo ver uit elkaar, maar ik bereken ook mijn reslutaten op FTI transacties niet met AEX-koersen. Er zitten overigens flinke negatieve uitslagen tussen, dus de SL is waarschijnlijk niet zo strak. Is ook niet erg, want anders waren de postieve uitschieters ws. ook niet altijd gemaakt.
   
   Mooie resultaten, iemand ervaring?
5. dct 12 november 2008 10:14

   auteur info

   •    dct

     Lid sinds: 29 aug 2003

     Laatste bezoek: 16 jul 2024

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 404

     Gegeven: 53

   •    Aantal posts: 5.723

   quote:

   Kopie schreef:

   Er zitten overigens flinke negatieve uitslagen tussen, dus de SL is waarschijnlijk niet zo strak.

   Ze werken niet met een stoploss en hebben altijd positie in de markt.
   
   De websites van dit soort aanbieders worden in ieder geval steeds mooier. Verder geen ervaring mee en zoals eerder aangegeven hou ik niet zo van die black box systemen. Maar ben benieuwd of iemand ervaring heeft met ze.
   
   gr.DCT
   
   
6. [verwijderd] 12 november 2008 10:49

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Nu zullen de resultaten van een test op de AEX niet mega veel afwijken van de resultaten wanneer je het systeem zou testen op de FTI, echter wel significant is mij gebleken toen ik dit een keer onderzocht heb voor de NQ/NDX.
   
   Denk maar eens aan de toestand onlangs toen Fortis een week niet meedeed in de index, terwijl het aandeel wel in de FTI meewoog.
   
   Ik ben het met DCT eens dat de websites steeds fraaier worden, maar laat ook mij zelf maar wat prutsen....
7. [verwijderd] 12 november 2008 11:13

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik heb dit systeem van Beurstrading.nl vanaf de rawdata geanalyseerd en concludeer dat het hoogstwaarschijnlijk een trendvolgend systeem is, op daggrafiekbasis, met de zgn "EB-indicator" van Cees Smit, cross over tussen 10 exponentieel en 26 simple moving average.
   Dit systeem werkt goed. Ook op de FESX en de DAX. Gebruik van een extra MA filter maakt het nog beter.
   Zoals met elk trendvologend systeem moet je soms wel de zenuwen door de keel kunnen laten gieren (overnight)
   
   B&B
8. [verwijderd] 12 november 2008 11:35

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   bund&blauw schreef:

   Ik heb dit systeem van Beurstrading.nl vanaf de rawdata geanalyseerd en concludeer dat het hoogstwaarschijnlijk een trendvolgend systeem is, op daggrafiekbasis, met de zgn "EB-indicator" van Cees Smit, cross over tussen 10 exponentieel en 26 simple moving average.
   Dit systeem werkt goed. Ook op de FESX en de DAX. Gebruik van een extra MA filter maakt het nog beter.
   Zoals met elk trendvologend systeem moet je soms wel de zenuwen door de keel kunnen laten gieren (overnight)
   B&B
   

   Inderdaad zijn ze gelieerd aan todays dus dat zou best kunnen kloppen. Nu het systeem toch hier ligt hoef je in feite geen abbo meer af te sluiten. :) Je kunt terugkijken in de grafiek om te zien of de signalen overeenkomen.
9. [verwijderd] 12 november 2008 11:41

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   )
   B&B
   [/quote]
   
   Inderdaad zijn ze gelieerd aan todays dus dat zou best kunnen kloppen. Nu het systeem toch hier ligt hoef je in feite geen abbo meer af te sluiten. :) Je kunt terugkijken in de grafiek om te zien of de signalen overeenkomen.
   [/quote]
   
   Klopt, van dongen zit erbij. Ik heb de signalen niet gecheckt op de FTI, omdat ze geen FTI data maar AEX data geven. Maar loop zelf dit systeem op de FESX (MET een extra filter) en de perioden van drawdown en euforie komen qua data perfect overeen.
   
   B&B
10. [verwijderd] 12 november 2008 12:04

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Nog even de resultaten van het EB systeem (zonder filter) op de FESX sinds 1999 (en let wel dat er pas sinds 2003 wat volume is):
    
    # trades: 107
    PF: 1,29
    Winners 34% (typisch trendvolgend)
    # opeenvolgende losers : 11
    # opeenv. winners: 5
    
    Gem winsttrade 190€ netto (is 5% van max verlies 4000€)
    
    Opvallend is dat zowel op de FESX als door beurstrading gerapporteerd, de periode tussen jan 2003 en eind 2005 (!) een vlak verloop van de equity curve laat zien (Let wel zonder extra filter dat ik gebruik).
    
    Ongefilterd op de DAX vanaf 1998:
    
    trades 102
    PF 1,83
    winners 42%
    max losers opeenvolgend 8
    opeenvolgende winners max 4
    netto winst per trade 2112€
    
    Inachtnemend een factor 4,5 leverage verschil tussen 1FESX en 1DAX is het dax systeem beduidend beter.
    Maar ook hier valt (ongefilterd) de vlakke equity curve tussen 2003-2006 weer op
    
    B&B
    
    B&B
11. [verwijderd] 12 november 2008 12:37

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Is dit de code van het EB systeem?
    
    T1:= vEMA(Close,10);
    T2:= vMA(Close,26);
    
    If vCrossesAbove(T1,T2) then vEnterlong;
    If vCrossesBelow(T1,T2) then vEntershort;
    
    Zoja, dan zijn de resultaten op de S&P500 future dramatisch.

    Bijlage:
12. [verwijderd] 12 november 2008 12:42

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    henk, ken die language niet.
    
    in chartnet is het
    
    a=average[26](close)
    b=exponentialaverage[10](close)
    if b crosses over a then buy 1 shares on market nextbaropen
    endif
    if b crosses under a then sellshort 1 shares on market nextbaropen
    endif
    
    Welke periode heb je genomen van de S&P en wat is de timeframe van je grafiek?
    
    B&B
13. [verwijderd] 12 november 2008 12:48

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Onze code doet hetzelfde. Periode 1982 - 2008, daggrafiek.
14. [verwijderd] 12 november 2008 12:59

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ja, S$P niet ok.
    
    FESX,FTI,DAX,Bund,Bobl wel
15. [verwijderd] 12 november 2008 13:05

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ik heb van de DAX future data vanaf 1/1/2000 tot nu.
    
    Resultaat is positief maar de equitycurve ziet er niet uit.

    Bijlage:
16. [verwijderd] 12 november 2008 13:05

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    lekkere reclame hier
    
    Ik denk erover om bij www.marktgevoel.nl een gratis bezoekje te brengen, iemand hier ervaring mee? (ik word per reclame afgerekend door de mannen daar;) )
17. [verwijderd] 12 november 2008 13:16

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Ik heb van de DAX future data vanaf 1/1/2000 tot nu.
    
    Resultaat is positief maar de equitycurve ziet er niet uit.
    

    Klopt Henk, dat zei ik al een lange periode loopt de equity curve vlak (Als je niet een additionele adaptieve filtering toepast die op de ATR reageert).
    De lange stijgende periode van de beurzen met zeer lage vola in die periode is gewoon funest voor dit systeem.
    zie aangehecht plaatje DAX wat langere periode (1998-2008) equity curve, met de valsplatte periode 2003-2006, die enigzins afloopt naar beneden.
    
    Geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is vele trades te backtesten over verschillende periodes ter optimalisatie!
    
    B&B

    Bijlage:
18. [verwijderd] 12 november 2008 13:19

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Ok, toch pas ik. Die 120 K had je met een intradag systeem ook in de afgelopen twee jaar kunnen verdienen, met minder diepe drawdowns.
19. [verwijderd] 12 november 2008 13:22

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    Henk Krullen schreef:

    Ok, toch pas ik. Die 120 K had je met een intradag systeem ook in de afgelopen twee jaar kunnen verdienen, met minder diepe drawdowns.
    

    Heee, helemaal met je eens Henk, het is ook niet mijn bedoeling dit systeem te promoten!
    Dat had met intradag in minder dan twee jaar gekund.
    Bovendien ik persoonlijk ben niet opgewassen tegen het overnight laten staan van posities;) echt niet.
    
    En meer nog, ben ik veel te ongeduldig om zo lang te moeten wachten tot position change. Kan ook een zwakte zijn, maar ik wil gewoon endofday boterbijdevis.
    
    B&B
20. [verwijderd] 12 november 2008 13:42

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    Allemachtig, ik ben onder de indruk,
    
    Ik ben geen daytrader en een groot deel van de discussie ontgaat mij. Als ik het goed begrijp (ik heb aanvankelijk de vraag mbt beurstrading.nl gesteld)is het door hen gehanteerde systeem een relatief eenvoudig, (voor jullie) traceerbaar en relatief betrouwbaar systeem. Als je jullie kennis mbt TA hebt kun je dat ook zelf doen.
    Een voor mij sterk punt is dat zij 'emotieloos' handelen. Zien jullie als zwak punt het aanhouden van de posities overnight of past dat bij het emotieloos handelen? Kortom, voor een TA-nono zoals ik is dit een redelijke mogelijkheid tot het (laten) handelen met futures?
    
    Mario