Pulse schreef op 25 juli 2022 13:08:
[...]
Hallo Carl,
Een aantal weken geleden heb je jouw systeem mbt pairs trading toegelicht waarbij je bij aankopen shell tegelijk short ging op olieprijs.
Ik zie nu in jouw postings dat je ook een ander systeem hebt waarbij je dagelijks een aantal aan en verkoop transacties doet waarbij je telkens 20-40 cent winst pakt.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dit in de praktijk eruit ziet. Je gaf aan dat je bij een aankooporder gelijk ook de verkooporder koppelt op 20-40 cent hoger. Houd dit dan in dat je bijv gelijk in de ochtend een aantal aankooporder-verkooporder combi's inschiet op de actuele koers (bestens?) en dan ook 20,40,60 cent onder de koers zodat je dus 1 deel gelijk in je bezit hebt (waar dus gelijk ook een verkooporder voor openstaat) en dan nog enkele combi orders klaarstaan?
Zodra een verkooporder wordt getriggerd, schiet je dan gelijk weer een aankoop-verkooporder in voor de originele aankoopkoers of ga je van de actuele koers uit? (dus stel 23,80 aankoop wordt verkocht op 24. Schiet je dan gelijk weer dezelfde combi in dus op 23,80-24 waarbij je dus hoop dat de koers naar beneden gaat en die trade weer gaat lopen? Of schiet je bij verkoop op 24 een trade in op de actuele koers om bij een evt verdere stijging ook gelijk mee te doen? dus 24 - 24,20?)
Bij een onverwachte sterke daling van de koers blijf je dus met meerdere trades zitten begrijp ik (zoals je zelf ook al aangaf, 26 trades meende ik vanaf 28,50. Je loopt dus in feite wel een risico en je kapitaal zit vast mocht shell die koersen nooit meer binnen een redelijke termijn aantikken?
Ik was ook benieuwd of deze range strategie geheel losstaat van jouw eerdere toegelichte pairs strategie of dat je deze combineert. Zodra je een (long) trade inschiet op bijv 23,80 - 24, schiet je dan ook soms tegelijk een short trade in en zo ja, onder welke omstandigheden? Of ga je alleen short (via de ADR of olie) op bijv einde van de dag in het geval er nog veel trades openstaan?
Zoals al aangegeven in mijn vorige posts ben ik een ontwikkelaar en ben ik bezig met het ontwikkelen van een nieuw software systeem gerelateerd aan de beurs (niet specifiek gericht op handelen overigens). Los van dit project ben ik ook geinteresseerd in het ontwikkelen van een automatisch trading script dat doorlopend draait zelfstandig en aan - en verkoop orders kan uitvoeren op de beurs. Natuurlijk met de grootste voorzichtigheid en kleine stapjes. Plan is om een script te schrijven dat uit 2 lagen bestaat, 1 laag bevat de trading logica welke de aan en verkoopbeslissingen neemt op basis van de actuele koersen en de lopende orders en de 2e laag bevat de "broker: logica welke de daadwerkelijke orders kan uitvoeren en de koersen kan opvragen.
Door deze opbouw uit 2 lagen is het eenvoudig mogelijk om de trading logica (laag 1) toe te passen voor meerdere brokers door het eenvoudig selecteren van de juiste broker logica voor laag 2. Ook kunnen er meerdere algoritmes toegepast worden door alleen de 1e laag te verwisselen.
Deze 1e laag denkt dus op "meta - niveau", dus in feite een logische beschrijving van de trade stappen die genomen moeten worden. Om deze laag dus qua logica op te zetten is het niet nodig diepgaande kennis van de software of programmeertaal zelf te hebben. Alleen de logica mbt wanneer te handelen onder welke condities (lopende orders, actuele koersen, koers historie, volatiliteit etc). In feite bevat deze laag dus een geheel uitgewerkte blauwdruk van de trade logica die toegepast dient te worden.
Je geeft in jouw post aan dat je nog niet automatisch de trades kunt laten inschieten maar dit wel interessant zou vinden. Wellicht ben je geinteresseerd om te kijken of we samen jouw “range” systeem in een algoritme kunnen gieten? (dus laag 1). Zoals gezegd is het voor mij een studie project welke ik in eigen tijd uitvoer waarbij ik al bezig ben om een laag 2 te maken voor IB. Ik kan dan ook een versie maken voor Saxo omdat Saxo zo te zien ook een API heeft (https://www.developer.saxo/openapi/learn).