Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Optietrading: vega, volatiliteit en tijd
Categorie: Column , Opties
Door
op dinsdag 14 maart 2017
Views: 3.116
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Als ik het goed begrepen heb kun je, als je speculeert op een stijging van de volatiliteit, het beste optieseries kopen met een zolang mogelijke looptijd.
crux schreef op 14 maart 2017 13:07 :
Als ik het goed begrepen heb kun je, als je speculeert op een stijging van de volatiliteit, het beste optieseries kopen met een zolang mogelijke looptijd.
Dit zijn dan opties die aflopen in december 2021.
@Crux
Pierino schreef op 15 maart 2017 13:22 :
@Crux
Je hebt gelijk, langlopende opties hebben de meeste vega. Het enige probleem is dat langlopende opties minder snel veranderen in implied volatility. Als de langlopende volatility zou verdubbelen is de verwachting dat deze verhoogde volatility er zou moeten staan gedurende de gehele looptijd en dat is niet geheel zeker. Iets korter lopende opties reageren veel meer op events in de markt. Als je dus zou verwachten dat de volatility zou toenemen dan kan je beter een positie in 3 tot 6 maands opties opbouwen omdat die het heftigst reageren op bepaalde events.
hoeveel een bepaalde optie in waarde verandert bij 1% verandering in volatiliteit.snelheid van de verandering bepaald.
Hi Crux,
Bedankt voor je snelle reactie op mijn vragen, Pierino.
Mooi te horen Crux!
Aantal posts per pagina:
20
50
100