Met IEX wordt u een betere belegger en verhoogt u het rendement op uw beleggingen

Vanaf 13,95 per maand leest u dagelijks onze professionele aandelenanalyses en kooptips.

Krijg toegang tot vele voordelen

Onbeperkt toegang tot onze Premium-content
Ons magazine IEX Expert (digitaal of papier)
Toegang tot onze 3 modelportefeuilles

Profiteer van de IEX producten

3 Modelportefeuilles
Dividendkalender
Aandelenselector

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Optietrading: delta en volatility

Bericht delen via:

Categorie: Column, Opties

Door Pierino Ursone

op dinsdag 3 januari 2017

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

Uw emailadres

Pierino Ursone is ruim twintig jaar actief geweest als professioneel optiehandelaar in de aandelen- en commodity-markten. Hij is auteur van een boek over optie trading: How to Calculate Options Prices and Their Greeks, dat in 2015 wereldwijd is uitgegeven door Wiley. Tegenwoordig geeft hij leiding aan de European Option Acade...

Meer over Pierino Ursone

Recente artikelen van Pierino Ursone

apr '18 Optieweek: De strangle
apr '18 Optieweek Gevorderden: Time spreads
apr '18 Optieweek Gevorderden: Ratiospreads 2

Reacties

Volgen

4 Posts

| Omlaag ↓

job100 5 januari 2017 12:31
   job100

Lid sinds: 13 aug 2002

Laatste bezoek: 20 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 2

Gegeven: 0

   Aantal posts: 23
Ciao Pierino,
Interessant artikel. Maar kun je voor mij misschien aangeven wat ik daarmee kan? Heb je 1 of meer concrete adviezen hoe ik van die kennis in de praktijk gebruik zou kunnen maken?

0
”
Quote Reageren

Niet oké
handyman6 6 januari 2017 17:39
   handyman6

Lid sinds: 22 okt 2004

Laatste bezoek: 20 apr 2024

   Aanbevelingen

Ontvangen: 4190

Gegeven: 12777

   Aantal posts: 20.449
Tja,zolang je in opties een ander vraagt om ook nog je huiswerk te doen,moet je er maar niet aan beginnen imo.
Immers ,als je echt snapt hoe het werkt , verzin je de optiecombies,cq turbocombies,hekjes,strangles en straddles etc helemaal vanzelf.
Vraag ook maar aan Fred Optie: het geheim van optieconstrukties is de dynamiek ervan begrijpen.
GrH6

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 9 januari 2017 11:25
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Beste Pierino, dank weer voor dit duidelijk, zorgvuldig en goed opgebouwd verhaal, net als de gehele reeks overigens... Chapeau, zeer informatief en een plezier om te lezen!

0
”
Quote Reageren

Niet oké
[verwijderd] 11 januari 2017 10:02
   [verwijderd]

Lid sinds: 01 jan 0001

Laatste bezoek: 01 jan 0001

   Aanbevelingen

Ontvangen: 0

Gegeven: 0

   Aantal posts: 0
Beste Job100,

In principe kan je niet veel met deze kennis qua trading, maar wat wel belangrijk is als je in opties handelt dat je precies weet hoe dingen in elkaar steken. Bijvoorbeeld als je weet hoe het deltaverloop is, dan weet je eigenlijk ook weer hoe de gamma verloopt en aangezien gamma weer dezelfde distributie heeft (in een ratio) als vega en theta (die is dan wel negatief als je opties in bezit hebt) heb je uiteindelijk toch weer kennis van de meeste grieken opgedaan. Je kan het ook als volgt bekijken: stel je koopt een time-spread; je verkoopt de maart 50 call en koopt de juni 50 call terug, onderliggend handelt op 50 en je betaalt 1 euro voor de combi. Mocht op maart expiratie het aandeel nog steeds op 50 staan dan is die combi opeens 2 waard (0 voor de maart call en 2 voor de juni call). Stel nu dat vóór expiratie het aandeel van 50 naar 60 gaat. Dan is die time spread op maart expiratie waardeloos omdat beide opties alleen maar uit intrinsieke waarde bestaat, allebei een tientje in het geld. Wat is er nu gebeurd?? Een hoop mensen beseffen dat ze geld hebben verloren, maar weten eigenlijk niet hoe dat nou komt. Hier is het antwoord: doordat je weet dat de delta van de optie met een korte looptijd sneller naar 100% gaat dan de delta van de langer lopende optie, weet je dat je eigenlijk in het traject (naar boven) delta short hebt gezeten en daardoor die euro hebt verloren.

Dus misschien kan je in je handel niet veel met deze wetenschap, je weet wel wat je de das heeft omgedaan. Ik blijf benadrukken dat kennis van de grieken essentieel is voor begrip van opties, maar ook om strategieën te kunnen doorgronden.
Groeten

Pierino

0
”
Quote Reageren

Niet oké