Baudolino schreef op 29 oktober 2016 01:14:
[...]
Lijkt op een getweakte MACD, lastige is dat je binnen dit soort software door met de parameters te sleutelen je indicator zo kunt modelleren dat ze precies op het koersverloop passen.
In feite moet in dit geval elke crossing van de indicator samenvallen met de trendommekeer. Het aantal omkeringen dat je juist moet voorspellen binnen afgelopen 30 jaar is echter zeer beperkt, aangezien je alleen inzet in langlopende trend, hiervoor stel je de parameters dan zo in dat alleen de langere trends in de indicator van kleur verschieten groen of rood. Hierdoor is backtesting m.i. niet echt 'streng' meer.
Ogenschijnlijk heb je hiervoor de looptijd van de onderliggende parameters (short term long term etc) relatief hoog gezet, waardoor dit gaat kloppen: alleen de langere trends vertalen zich zodoende door in een omkering in je indicator. Dit zou ook verklaren waarom je geen data hebt voor 1993. De langlopende trend staat waarschijnlijk ingesteld op ca 120, waardoor de eerste 10 jaar de indicator niet kan worden bepaald.
Lastige van deze methode is dat het de schijn van zekerheid opwekt, omdat het in backtesting realistisch lijkt, maar bij eerstvolgende situatie kan worden gelogenstraft. Bovenstaande hypothetisch, want kan ernaast zitten, zo ziet het er voor mij in ieder geval uit. Zou voor zekerheid ook even testen op andere indexen en ook andere tijdspannes.
Persoonlijk test ik trading systeem op div indexen inclusief valuta en grondstoffen, soms ook op verschillende tijdsintervallen, alvorens deze te verfijnen naar een specifiek effect/koers/interval. Meestal kom ik er dan achter dat het allen werkt bij specifieke marktomstandigheid/trend, belangrijk aan systeem lijkt me te weten, wanneer het juist niet werkt, zodat je het gerichter kunt inzetten.