TA: Let op omkeersignalen

quote:

ren-je-dement schreef op 14 september 2016 12:11:

[...]

Markt bereidt zich voor op een versnelling, welke kant is nu nog net niet duidelijk. Gok omhoog.

quote:

ren-je-dement schreef op 14 september 2016 12:11:

[...]

Markt bereidt zich voor op een versnelling, welke kant is nu nog net niet duidelijk. Gok omhoog.

quote:

evert2908 schreef op 14 september 2016 12:02:

ik heb me nog wat verder proberen verdiepen in die delta-neutrale positie, en bent tot constatatie gekomen dat ik niet de goeie wapens bezit... Zo zie ik niet wat mijn delta, gamma, vega en theta is van de opties en mijn gecombineerde opties.
ik zou de koersen bijna moeten uitlezen, en zelf berekenen in een spreadsheet, dit zou on-nauwkeurig worden denk ik, en ik weet de formules ook niet.
hoe kan ik met binckbank, of via een andere broker of website wel deze waarden terug vinden zodanig ik alles in 1 oog-opslag kan zien?

Zo wil ik weten hoeveel de onderliggende waarde moet veranderen, alvorens ik winst heb. alvorens ik winst kan vastzetten, moet ik natuurlijk eerst zeker weten dat er na transactie-kosten nog winst overblijft...

Ik bezit nu 100 speeders long aex. kan ik stellen dat mijn porti nu +100 delta gaat. om neutraal te komen, zou ik dus puts kunnen kopen, ter waarde van 100 delta's? (bv: 2 long put opties met een delta van 0.5)
mijn totale investering is dan de puts + turbo's + transactie-kosten.
Elke dag kost de positie mij geld, door de rente + verwachtingswaarde.

Wat moet gebeuren omdat ik zonder handelen, theoretische winst zou hebben? (volatiliteit moet toenemen?)
Hoe weet ik wanneer ik mijn delta terug op 0 kan zetten na een koers-stijging of daling, met inbegrip van de transactie-kosten?
klopt het dat mijn risico "enkel" de volatiliteit is + verdamping van verwachtingswaarde? (theta?)

quote:

evert2908 schreef op 14 september 2016 12:02:

ik heb me nog wat verder proberen verdiepen in die delta-neutrale positie, en bent tot constatatie gekomen dat ik niet de goeie wapens bezit... Zo zie ik niet wat mijn delta, gamma, vega en theta is van de opties en mijn gecombineerde opties.
ik zou de koersen bijna moeten uitlezen, en zelf berekenen in een spreadsheet, dit zou on-nauwkeurig worden denk ik, en ik weet de formules ook niet.
hoe kan ik met binckbank, of via een andere broker of website wel deze waarden terug vinden zodanig ik alles in 1 oog-opslag kan zien?

Zo wil ik weten hoeveel de onderliggende waarde moet veranderen, alvorens ik winst heb. alvorens ik winst kan vastzetten, moet ik natuurlijk eerst zeker weten dat er na transactie-kosten nog winst overblijft...

Ik bezit nu 100 speeders long aex. kan ik stellen dat mijn porti nu +100 delta gaat. om neutraal te komen, zou ik dus puts kunnen kopen, ter waarde van 100 delta's? (bv: 2 long put opties met een delta van 0.5)
mijn totale investering is dan de puts + turbo's + transactie-kosten.
Elke dag kost de positie mij geld, door de rente + verwachtingswaarde.

Wat moet gebeuren omdat ik zonder handelen, theoretische winst zou hebben? (volatiliteit moet toenemen?)
Hoe weet ik wanneer ik mijn delta terug op 0 kan zetten na een koers-stijging of daling, met inbegrip van de transactie-kosten?
klopt het dat mijn risico "enkel" de volatiliteit is + verdamping van verwachtingswaarde? (theta?)

quote:

Henk de Boer schreef op 14 september 2016 12:21:

[...]

Interactive Brokers (of een introducing broker). En ze hebben nog veel meer tools.

quote:

fred optie schreef op 14 september 2016 12:08:

@evert je doet @onnos rekensommetje en bij een move doe je het nog een eer en weet je of je deltas long of shrot zit...die delta verandering , als gevolg van de move. heet gamma... dus als je putje van delta 10 naar delta 15 gaat (berekenen met @onnos rekenvoorbeeld) dan heb je dus een verandering in delta gehad van 5!!!! dat heet gamma ...ofwel de verandering van je delta...dus van delta 100 naar delta 105 ...dat was dus een gamma van 5!!!

quote:

evert2908 schreef op 14 september 2016 12:25:

[...]

ja, maar ik wil dit direct hebben, liefst vannuit mijn broker. want tegen ik gedaan heb met rekenen, zijn de waarden alweer iets anders.... ook wil ik niet de hele dag rekenen, maar direct zien wat ik wil weten.

de regel is bv: ik wil winst vast-zetten zodra deze 25€ bedraagt, incl transactie-kosten.
hierbij wil ik weten welke verandering minstens moet plaatsvinden in de onderliggende waarde alvorens het rendabel is om terug naar een delta-neutrale positie te gaan. ik moet ook zicht hebben op de volatiliteit, daar deze mee de waarde bepaald van de optie. ik heb dus zicht nodig op al deze waarden om een goeie inschatting te kunnen maken, en kan dit niet voor alle optie-series en co individueel gaan berekenen. (kan wel, maar zie ik niet zitten, omdat mensen dit bij sommige broker gewoon kunnen zien)
ik wil eigenlijk een programma schrijven die mijn trades automatisch uitvoert (optioneel) of mijn een warning / melding geeft wanneer ik moet best kan bijkopen (afhankelijk van de strategie en eisen) en wanneer ik moet stoppen (stop-loss door afvlakken van de koers/volatiliteit).
maar voor ik een programma kan maken, moet ik eerst goed snappen hoe alles werkt natuurlijk.

Momenteel ben ik een soldaat zonder wapens, of zo voelt het toch! (en waarom zou de markt mij wapens willen geven... de markt is oorlog en staat dus niet aan mijn kant)

quote:

ren-je-dement schreef op 14 september 2016 12:29:

Vandaag geen deltagedoe, gewoon sec een call kopen met 100 delta's en daar gaan we ;O)

quote:

fred optie schreef op 14 september 2016 12:23:

je hebt 100 speedster das 10 deltas... 1000 speedsters zijn 100 deltas..ofwel je wint of verliest per punt 10 euro ofwel 10 deltas.. dus je hebt een putje nodig met delta 10..schat zo in de 400 put..

als je die positie hebt? wat wilt je dan? wat verwacht je?

quote:

evert2908 schreef op 14 september 2016 12:35:

[...]

juist ja, index turbo is ratio van 10 niet 100.

die positie lijkt me ook te klein om er delta-neutraal iets mee te doen, de kosten zouden te hoog oplopen denk ik.
momenteel verwacht ik van die positie dat ze niet KO gaat, en %veel winst maakt. risico hoog, maar bedrag laag.
maar ik wou meer te weten komen over die delta-neutraal toestanden, dus stelde ik mezelf de vraag, wat moet ik doen om mn huidige positie delta-neutraal te krijgen en te beschermen tegen stijgen of dalen, en als ik dat dan doe, wat moet er gebeuren om winst te maken, en wat mag niet gebeuren om verlies te maken.
wat wil ik doen, gamma-scalping proberen/leren, en risico's vs reward proberen in te schatten en te begrijpen.
momenteel zie ik nog niet hoe groot mijn transacties moeten zijn, om de kosten te drukken.
(voor mn speeder heb ik 10% nodig om nog maar uit de kosten te zijn, marginaal lage bedragen)

quote:

ren-je-dement schreef op 14 september 2016 12:29:

Vandaag geen deltagedoe, gewoon sec een call kopen met 100 delta's en daar gaan we ;O)

quote:

evert2908 schreef op 14 september 2016 12:41:

[...]

150€ die 200 a 300 wordt, ben ik blij mee! wie kleine niet eert,...
en vele kleintjes maken 1 groot...
... (nog spreekwoorden, zelf aan te vulen)
(en had nog 10€ transactie-tegoed die anders ging vervallen)

We hoeven niet allemaal 10 000 mittals te kopen, en dan terug te verkopen na een stijging van 5 a 10 cent :-)

High risk, low input
medium risk, medium input
Low risk, high input

anders ga je maar naar een casino hé ;)

ps: Fred, is het juist op die kosten-post en hoe groot moet die move zijn, en hoelang mag dit duren, dat ik duidelijk zicht wil op krijgen, en snel! niet enkel de delta en gamma.