Koffiekamer« Terug naar discussie overzicht

1. [verwijderd] 28 juli 2006 20:32

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Strategieproeve van een leek.
   
   Frans belegt sinds een maand of vier en helemaal tevreden met zijn beleggingsresultaten is hij nog niet. Hij heeft voor zichzelf nu een aantal uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd:
   
   1 Frans wil zowel van een stijgende als van een dalende markt kunnen profiteren.
   2 Frans hoeft niet het maximaal haalbare rendement te verwezenlijken.
   3 Frans wil zo min mogelijk verliezen.
   4 Frans wil slechts een beperkt deel van zijn centjes in de waagschaal stellen.
   5 Frans vindt het niet erg om af en toe eens even geen posities te hebben.
   6 Frans vindt het wel leuk om regelmatig transacties te plegen.
   7 Frans gelooft niet echt in technische analyse.
   8 Frans heeft geen tijd om alle fundamentele waarden te beoordelen.
   9 Frans houdt niet van gokken met geld.
   10 Frans kan gedisciplineerd zijn.
   11 Frans houdt van eenvoud.
   
   Op grond hiervan heb ik een systeem bedacht op grond waarvan ik zou kunnen gaan handelen. De regels zijn simpel:
   
   -Teken in de grafiek van de AEX de gemiddelden van 10, 20, 30, 40 en 50 dagen.
   -Tel het aantal lijnen dat zich onder de laatste candle bevindt en koop hiervoor het aantal lijnen maal een bepaald bedrag Turbo's Long.
   -Tel het aantal lijnen dat zich boven de laatste candle bevindt en koop hiervoor het aantal lijnen maal een bepaald bedrag Turbo's Short.
   
   Zodra een lijn een candle raakt, Turbo's verkopen en wachten tot de lijn zich weer boven of onder de laatste candle bevindt en weer handelen naar bevinden.
   
   Ter illustratie heb ik een plaatje van het afgelopen jaar met de bedoelde lijntjes bijgevoegd.
   
   Op dit moment zou ik dus 5 maal een bepaald bedrag in TL's moeten hebben, want alle lijnen bevinden zich onder de laatste candle. Als ik echt moet gaan zitten tellen en turen dan lijkt de markt mij te ingewikkeld en ga ik wel even aan de zijlijn staan. Mijn idee is dat er altijd trends zullen zijn en dat je daar op deze manier van kunt profiteren terwijl je je verliezen toch beperkt door niet voor de maximale winst te gaan.
   
   Reacties zijn vanzelfprekend van harte welkom, ik kan ze nog tot maandag analyseren. :-)

   Bijlage:
2. [verwijderd] 28 juli 2006 21:04

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ik mis wat:
   
   12 :Frans gaat het doen!
   
   Hoe komt dat?
   Mvg Peerke
3. [verwijderd] 28 juli 2006 21:15

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   TA-Libra schreef:

   Ik mis wat:
   
   12 :Frans gaat het doen!
   
   Hoe komt dat?
   Mvg Peerke
   

   Nou, ik had 1 portie Turbo Long eergisterenavond, en toen bedacht ik pas deze strategie, heb er gisteren nog 1 partijtje bijgekocht, maar omdat ik nu natuurlijk niet op het juiste moment in kan kopen moet ik me weer inhouden.
   En niet te gretig, zo luidt toch een van de deviezen? :-)
   
   En Frans wil natuurlijk graag weten of hij niet als zoveelste het vierkante wiel heeft uitgevonden. Want dan komt hij niet ver.
4. [verwijderd] 28 juli 2006 21:32

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Frans,
   Leuk idee. Ben benieuwd.
   Misschien een tip, stel er zitten 3 lijnen boven en 2 er onder, dan zou je dus 3 x aantal turbo long kopen en 2 x aantal turbo short toch?
   Wel, in dat geval kun je beter de lijnen die er boven zitten en er onder tegen elkaar wegstrepen.
   Blijft dus 1 x aantal turbos long kopen over.
   het is nl zo dat turbo long en turbo short elkaar opheffen, en dan kost het alleen maar commissie en rente dmv fin. heffing die steeds wordt aangepast.
   Gr-brj
5. [verwijderd] 28 juli 2006 21:34

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   Ha Frans,
   
   Wat een eenvoud.
   Maar het simpelst is meestal het moeilijkst.
   Ik zou zeggen hou in de KK een modelporto volgens jou strategie bij dan kunnen we er allemaal van genieten en misschien blijkt dan wel dat dit het ei van Columbus is. Hebben we er allemaal nog wat aan.
   
   mvg, Jan.
6. [verwijderd] 28 juli 2006 21:37

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   fransamsterdam schreef:

   7 Frans gelooft niet echt in technische analyse.
   

   Wat je beschreven hebt is een TA-systeem. Even backtesten en je weet wat je in het verleden met die strategie verdiend of verloren zou hebben.
   
7. [verwijderd] 28 juli 2006 21:39

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   13 Frans spekt de bank.
   
   Door het hebben van zowel turbo longs als turbo shorts heb je per saldo geen positie in aandelen, maar leen je wel geld van de ABN tegen hoog tarief dat je daarna weer in bewaring geeft tegen laag tarief.
   
8. [verwijderd] 28 juli 2006 21:39

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   quote:

   fransamsterdam schreef:

   Frans spreekt over zichzelf in derde persoon.
   

   Tja.
9. [verwijderd] 28 juli 2006 21:41

   auteur info

   •    [verwijderd]

     Lid sinds: 01 jan 0001

     Laatste bezoek: 01 jan 0001

   •    Aanbevelingen

     Ontvangen: 0

     Gegeven: 0

   •    Aantal posts: 0

   14: 25 schreef voor zijn beurt-> tja
   
10. [verwijderd] 28 juli 2006 21:43

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    brj schreef:

    Frans,
    Leuk idee. Ben benieuwd.
    Misschien een tip, stel er zitten 3 lijnen boven en 2 er onder, dan zou je dus 3 x aantal turbo long kopen en 2 x aantal turbo short toch?
    Wel, in dat geval kun je beter de lijnen die er boven zitten en er onder tegen elkaar wegstrepen.
    Blijft dus 1 x aantal turbos long kopen over.
    het is nl zo dat turbo long en turbo short elkaar opheffen, en dan kost het alleen maar commissie en rente dmv fin. heffing die steeds wordt aangepast.
    Gr-brj
    

    Wat je zegt is in principe waar, maar de lijnen hebben natuurlijk elk hun eigen moment om Long of Short te worden, met de daarbijbehorende prijzen en zo. Alleen op een instapmoment zou je ze echt tegen elkaar weg kunnen strepen. Of als je even aan de zijlijn hebt gestaan. Dan is het inderdaad weinig zinvol om bijvoorbeeld 2 TL's en 3 TS te kopen. Maar je moet mijns inziens de lijnen wel gescheiden behandelen en verhandelen. De stoploss niveaus zullen verschillen en als de Turbo die bij het 10 dagen gemiddelde hoort noopt tot kopen kan ik natuurlijk niet een eventuele andere Turbo die noopt tot verkopen maar een andere stoploss heeft daartegen wegstrepen. Ik heb er wel aan gedacht hoor, maar dan ga je volgens mij(n gevoel) de boel onnodig door elkaar husselen, met onbekende gevolgen.
11. [verwijderd] 28 juli 2006 21:45

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    TA-Libra schreef:

    25 schreef voor zijn beurt
    
    

    Beter dan dat ik te laat schrijf en de poen misloop. Begrijp me niet verkeerd, ik zit long.
12. [verwijderd] 28 juli 2006 21:46

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    13 Frans spekt de bank.
    
    Door het hebben van zowel turbo longs als turbo shorts heb je per saldo geen positie in aandelen, maar leen je wel geld van de ABN tegen hoog tarief dat je daarna weer in bewaring geeft tegen laag tarief.
    
    

    Klopt tot op zekere hoogte. Het moge duidelijk zijn dat er niet vaak sprake moet zijn van het bezit van tegengestelde turbo's en als dat zo is dan zijn dat turbo's met een geheel andere stoploss en een ander financieringsniveau. Zie het maar als een verzekering zoals puts bij aandelen als je een daling verwacht.
13. [verwijderd] 28 juli 2006 21:48

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    jaap_10 schreef:

    [quote=fransamsterdam]
    7 Frans gelooft niet echt in technische analyse.
    [/quote]
    Wat je beschreven hebt is een TA-systeem. Even backtesten en je weet wat je in het verleden met die strategie verdiend of verloren zou hebben.
    
    

    Ja Jaap, dat zou ik wel graag willen, maar daar heb ik de kennis en de programmatuur niet voor.
    Wie wil het even backtesten? :-)
14. [verwijderd] 28 juli 2006 21:50

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fransamsterdam schreef:

    [quote=jaap_10]
    [quote=fransamsterdam]
    7 Frans gelooft niet echt in technische analyse.
    [/quote]
    Wat je beschreven hebt is een TA-systeem. Even backtesten en je weet wat je in het verleden met die strategie verdiend of verloren zou hebben.
    
    [/quote]
    
    Ja Jaap, dat zou ik wel graag willen, maar daar heb ik de kennis en de programmatuur niet voor.
    Wie wil het even backtesten? :-)
    

    www.prorealtime.com
    
    Daar kan dat gratis.
    En daar kan je trouwens ook betere grafieken maken... die van Binck zijn nogal onhandig.
    
    gr,
    -25-
15. [verwijderd] 28 juli 2006 21:52

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fransamsterdam schreef:

    [quote=brj]
    Frans,
    Leuk idee. Ben benieuwd.
    Misschien een tip, stel er zitten 3 lijnen boven en 2 er onder, dan zou je dus 3 x aantal turbo long kopen en 2 x aantal turbo short toch?
    Wel, in dat geval kun je beter de lijnen die er boven zitten en er onder tegen elkaar wegstrepen.
    Blijft dus 1 x aantal turbos long kopen over.
    het is nl zo dat turbo long en turbo short elkaar opheffen, en dan kost het alleen maar commissie en rente dmv fin. heffing die steeds wordt aangepast.
    Gr-brj
    [/quote]
    
    Wat je zegt is in principe waar, maar de lijnen hebben natuurlijk elk hun eigen moment om Long of Short te worden, met de daarbijbehorende prijzen en zo. Alleen op een instapmoment zou je ze echt tegen elkaar weg kunnen strepen. Of als je even aan de zijlijn hebt gestaan. Dan is het inderdaad weinig zinvol om bijvoorbeeld 2 TL's en 3 TS te kopen. Maar je moet mijns inziens de lijnen wel gescheiden behandelen en verhandelen. De stoploss niveaus zullen verschillen en als de Turbo die bij het 10 dagen gemiddelde hoort noopt tot kopen kan ik natuurlijk niet een eventuele andere Turbo die noopt tot verkopen maar een andere stoploss heeft daartegen wegstrepen. Ik heb er wel aan gedacht hoor, maar dan ga je volgens mij(n gevoel) de boel onnodig door elkaar husselen, met onbekende gevolgen.
    

    Frans,
    OK, als dan een lijn van positief TL naar negatief TS gaat, koop dan geen TS, maar verkoop TL.
    Echt, anders kost het alleen maar een hoop poen voor niks..en loop je nogn extra onnodig risico want turbos worden ook nog eens uit gestopt en als de markt een beetje beweegt kan je dat aan beide kanten van de streep gebeuren voordat je het weet.
    Doe er mee wat je wil,
    Gr-brj
16. [verwijderd] 28 juli 2006 21:54

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    -25- schreef:

    [quote=fransamsterdam]
    Frans spreekt over zichzelf in derde persoon.
    [/quote]
    Tja.
    

    Zolang Frans de pluralis majestatis niet bezigt hoeft u zich in het algemeen nog geen zorgen te maken.
17. [verwijderd] 28 juli 2006 21:56

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    ruw geschat verdien je minder dan 2% per jaar op lange termijn (sinds 1983) als je uitgaat van lage transactiekosten (0,1%) die je niet haalt met turbo's (maar goed). wel loop je net zoveel risico als dat je gewoon altijd long zit.
    
    nog maar een keertje Frans.
18. [verwijderd] 28 juli 2006 21:58

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    @brj: dank voor de waarschuwing, het risico is ons in principe bekend. Wij zullen trachten hier extra aandacht aan te besteden, met name voor wat betreft de stoplosses. Wij investeren liever iets meer waarbij wij zelf kunnen bepalen wanneer wij handelen dan dat wij dat aan De bank overlaten.
19. [verwijderd] 28 juli 2006 21:59

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    BJL schreef:

    ruw geschat verdien je minder dan 2% per jaar op lange termijn (sinds 1983) als je uitgaat van lage transactiekosten (0,1%) die je niet haalt met turbo's (maar goed). wel loop je net zoveel risico als dat je gewoon altijd long zit.
    
    nog maar een keertje Frans.
    

    Is dat geschat of berekend?
    
20. [verwijderd] 28 juli 2006 22:02

    auteur info

    •    [verwijderd]

      Lid sinds: 01 jan 0001

      Laatste bezoek: 01 jan 0001

    •    Aanbevelingen

      Ontvangen: 0

      Gegeven: 0

    •    Aantal posts: 0

    quote:

    fransamsterdam schreef:

    Is dat geschat of berekend?
    

    Geschat op basis van AEX index koersen, waarbij dus geen rekening wordt gehouden met dividend (long ontvang je, short betaal je) en financiersrente van turbo's, en met enigszins foutieve berekening voor short posities ;)