'd Aandelen schreef op 8 november 2018 10:19:
ONN schreef,
Die positie zit nu dus gewoon dicht en kan ik laten expireren, er verandert niks meer in de tussentijd.
Een call long en een put short (van dezelfde serie met dezelfde looptijd) is gelijk aan long gaan in de future.
Hoe is dit ontstaan: Ik ging een future short en daarna de 12000 put short zodat ik (synthetisch) een 12000 call short zat. Vervolgens (een tijd later) de 12000 call gekocht et voila; positie dicht. Geen risico meer.Geen risico meer klinkt te mooi om waar te zijn ONN, hoe zou de situatie voor jou zijn wanneer er door een onverwachte gebeurtenis een sterke daling van bv 100 punten plaats vond?
Nu moet ik je wel bekennen dat ik geen enkele ervaring heb met futures maar het lijkt me dat bij een daling van 100 punten de gekochte future 100 punten in waarde daalt en de future short en put short in plaats van een waardevermindering juist duurder worden.
Wat betreft een long call en een short put in dezelfde serie met dezelfde uitoefenprijs, dat gaat bij De Giro niet want er moet een verschil in uitoefenprijs zijn.
*) ik maak een fout zie ik, de gekochte future wordt minder waard maar de geshorte future kan je met ongeveer hetzelfde bedrag lager terugkopen als wat de gekochte future daalt.
Daarom heb ik gisteren een opzetje op papier gemaakt om het effect te kunnen zien.
Om 16:20 uur long AEX C 528 à 3,45 en short AEX P 525 à 4,15 en dat zou mooi uitgepakt hebben maar bij een onverwachte daling zou het verlies stevig oplopen, je blijft afhankelijk van de richting.
De constructie die altijd geld oplevert heb in ieder geval nog niet gevonden, maar dat zal wel een utopie zijn.