Van beleggers
voor beleggers
Uitgebreid zoeken

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken

Europa

AEX
Euronext Amsterdam
BRU
Euronext Brussels
PSE
Euronext Paris
LIS
Euronext Lissabon
CHX
CBOE Europe, grote(re) EU aandelen
NAV
Investment Funds (NAV)

Noord-Amerika

NYS
New York Stock Exchange
OTC
CBOE BZX Exchange (US)
TSE
Toronto Stock Exchange

Kunt u een instrument niet vinden?

Zoek dan via de zogenaamde ISIN code. Elk instrument, aandeel etc. heeft een unieke code.

Kies vervolgens - wanneer er meerdere resultaten zijn - de notering op de beurs van uw keuze.

Waar vind ik die ISIN code?

Google de naam van het instrument, aandeel etc. met de toevoeging 'ISIN'.

Als zoeken op ISIN code geen resultaten oplevert hebben wij het instrument of aandeel niet in onze koersendatabase.

desktop iconMarkt Monitor
Home  /  Artikelen  /  Roteren met momentum

Ontvang nu dagelijks onze kooptips!

word abonnee

Roteren met momentum

Categorie: Column, Overig
Door
op
Views: 4.985

Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate

Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!

 

Auteur: Hans van der Helm

Hans van der Helm is oprichter en eigenaar van Quantmania. Deze onderneming biedt verschillende diensten op het gebied van algorithmic trading. Hij is in 1997 begonnen als optiehandelaar op de Amsterdamse optiebeurs en heeft gestaan in de crowds van ING, ASML en Philips. In 2006 is hij gaan werken als Sales Manager voor RTS R...

Meer over Hans van der Helm

Recente artikelen van Hans van der Helm

  1. aug '20 Oliedomme aandelen 3
  2. mei '20 “Sell in June and take your poen” 13
  3. apr '20 Veilige havens ten tijde van beurscrises 8

Reacties

15 Posts
| Omlaag ↓
  3. Quantmania 11 april 2018 11:53
    quote:

    BEN RisQuant schreef op 11 april 2018 11:36:

    Zeker interessant. Wel benieuwd hoe afhankelijk het is van keuze assets en terugkijkperiode.
    Dit voorbeeld is wel deels geoptimaliseerd om de kracht van momentum aan te tonen. Toch heb ik niet veel moeite hoeven te doen om dit soort resultaten te kunnen presenteren. Scheelt natuurlijk wel dat het niet de eerste keer is dat ik mij met dergelijke materie bezig houd.

    Overigens is het mogelijk om deze resultaten nog verder op te krikken. Maar dat laat ik aan de lezer.
  5. Quantmania 11 april 2018 14:22
    quote:

    BEN RisQuant schreef op 11 april 2018 13:44:

    Vraag me wel af hoeveel het scheelt als je

    a) keuze dag eerder moet maken
    of
    b) tegen dagopening na maandeinde handelt

    Handelen op het slot van de volgende dag gaat ten koste van het resultaat.
    Enkele gegevens:
    Eindwaarde: $798.259
    CAGR: 15,99%
    StDev: 17,07%
    Best Year: 43,43%
    Worst Year: -16,37%
    Max DD: -28,26%
    Sharpe Ratio: 0,89

    Toch nog een aardige outperformance t.o.v. de gelijkgewogen portefeuille en/of de benchmark.
  6. [verwijderd] 11 april 2018 18:37
    Heel interessant. Leek me. Dus gauw naar Quantmania.com, laat ik daar beheer doen, dacht ik, maar oei, wil niet lullig doen, maar zie daar - (ja, minus) 30% YtD met 2 strategieen (momentum rotatie en back mean). Idem vanaf start, want 1/1/18 gestart. Hoe kan dat, als brede markt nauwelijks - 10% en als backtest worst case Draw Down van nauwelijks 25% gaf?
  8. Quantmania 11 april 2018 19:50
    quote:

    cn schreef op 11 april 2018 18:37:

    Heel interessant. Leek me. Dus gauw naar Quantmania.com, laat ik daar beheer doen, dacht ik, maar oei, wil niet lullig doen, maar zie daar - (ja, minus) 30% YtD met 2 strategieen (momentum rotatie en back mean). Idem vanaf start, want 1/1/18 gestart. Hoe kan dat, als brede markt nauwelijks - 10% en als backtest worst case Draw Down van nauwelijks 25% gaf?
    Beste cn,

    De strategieën die ik hier bespreek zijn niet dezelfde strategieën die in het fonds worden gehandeld. Ik probeer via deze en andere columns lezers te inspireren en deelgenoot te maken van mijn passie.

    Pijlers van het Quantmania Hedge Fund zijn inderdaad momentum trading en swing trading strategieën. De tegenvallende resultaten komen voornamelijk door de swing trading strategieën.

    Drawdowns zijn helaas van alle tijden. Momenteel heel vervelend, zeker voor de participanten (waar ik er zelf één van ben). Er komen ongetwijfeld ook weer betere tijden. Misschien is het juist nu een goed moment om in te stappen? Wie zal het zeggen.

    Mocht u meer van het fonds of de strategieën achter het fonds willen weten, bent u van harte uitgenodigd voor een kop koffie bij mij op kantoor.

    Met vriendelijke groet,
    Hans van der Helm
  12. [verwijderd] 12 april 2018 10:58
    Hm, ik vermoed dat het succes van het rotatie model hierboven te maken heeft met twee zaken
    1) het toevoegen van obligaties
    2) het gebruiken van IEV voor Europa

    Als ik obligaties weglaat en kijk naar EM, VS, Europa en Japan is het resultaat goed als ik IEV gebruik ($ waarde europese beleggingen), maar niet goed als ik HEDJ gebruik (gehedged voor $ veranderingen). Het momentum zit dan meer in de eur/usd koers, dan in de aandelenmarkten.
  13. forum rang 4 bearishbull 12 april 2018 11:22
    Ben ook wel benieuw wat het met het resultaat (vooral pnl slope) doet als je wegingen toepast op basis van resultaat in plaats van alles in de best presterende etf.

    Zou dan ook liever kiezen voor minder correlatie in etf's. Dus bijvoorbeeld een 2 bond regio's, 2 aandelen (regio's), valuta en 2 commodities. dan de top 4 etf aankopen met grootste weging voor de beste performer.
15 Posts
|Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord.

Onderwerpen:

Laatste beursnieuws

  1. 14:36 Philadelphia Fed index fors omhoog
  2. 14:09 Huizenbouwer D. R. Horton profiteert van krappe woningmarkt
  3. 13:37 Barclays: WDP aantrekkelijk gewaardeerd
  4. 13:29 Valuta: ABN AMRO stelt koersdoelen bij
  5. 13:03 Beursblik: UBS verhoogt koersdoel ABN AMRO
  6. 12:50 Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street
  7. 12:17 Beursblik: Netflix dreigt concurrenten met knockout
  8. 12:16 Europese beurzen vlak rond middaguur
  9. 11:37 Valuta: euro kruipt verder omhoog
  10. 11:35 Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Exor

IEX Premium: Meest gelezen

  1. Premium

    Analyse en Advies 11 apr

    Is Just Eat Takeaway ondergewaardeerd?
  2. Premium

    Vooruitblik 14 apr

    Vooruitblik: aftrap cijferseizoen, einde bankenfeestje en CVC naar het Damrak
  3. Premium

    Analyse en Advies 16 apr

    Ingaan of niet op het bod op de Rabobank Certificaten?
  4. Premium

    Analyse en Advies 12 apr

    Vooruitblik eerstekwartaalcijfers ASML
  5. Premium

    Interview 08 apr

    Energie-expert Jilles van den Beukel: "Je moet niet raar opkijken als Shell wordt overgenomen"

Lees verder op het IEX netwerk Let op: Artikelen linken naar andere sites

Gesponsorde links