TA: AEX in correctiestand

quote:

Sander040 schreef op 29 februari 2012 10:26:

Kunnen de hoogten van de optieprijzen indiceren dat de een OTM-calloptie ITM word?

Maw: de C 340 mar AEX: Staat nu op 0.40-0.50.
Er moeten nog -maar liefst- 13 AEX-punten bijkomen wil ie ITM-worden.
Daar zijn nog 2,5 handelsweken de tijd voor.

Je zou zeggen: als de markt denkt dat dit niet of nooit haalbaar zal zijn, zou de premie nu op 0.05-0.10 staan.
Mr. AEX: mee eens met dit verhaal?

Maar: de premie staat op 0.40-0.50 ondanks nog dat de AEX meer dan 4% moet stijgen om ITM te worden op deze calloptie AEX.

De markt gaat er dus vanuit dat er een gerede kans is dat deze OTM-calloptie ITM word. Maw: men denkt dat de AEX verder omhoog gaat.

quote:

Mr. AEX schreef op 29 februari 2012 10:35:

[...]

Heel grof gezegd zou je kunnen zeggen dat de delta van een optie de kans is dat deze optie ITM expireert. Jouw 360 call waar je het gister over had had delta 2....dus je zou kunnen zeggen dat je maar 2% kans hebt opdat deze ITM expireert.

Maar je moet ook weten dat als de IV veranderd van de strike, dat de delta ook veranderd.

quote:

Sander040 schreef op 29 februari 2012 10:28:

[...]

Als de tendens dalende is, kun je nu toch al puts kopen als de daling over 2 weken begint. Probleem is dat iedereen hier voor een dubbelte op de 1e rij wilt zitten en dan ook nog eens het resultaat binnen een halve dag gerealiseerd willen hebben. Deze denkwijze is overgenomen van de zienswijze van de bestuurders vd AEX-bedrijven.

quote:

The Entrepreneur schreef op 29 februari 2012 10:38:

[...]

Wat een dom gezwam! Aan optiekoersen mag geen richtingsindicatie ontleend worden is stelregel 1!

En al zou ik in je verhaal meegaan, wat ik dus NIET doe, dan is de put mrt 310 verder uit de money en kost 80 ct... Ach laat ook maar.

quote:

Mr. AEX schreef op 29 februari 2012 10:32:

[...]

Op lange termijn zou ik niks zinnigs kunnen zeggen. Wel heb ik na jaren de AEX gehandeld te hebben goed inzicht in de bewegingen intraday. Dit baseer ik niet op TA.

Ik weet niet of je kan zeggen of hij in 68% van de gevallen goed moet zitten (dit is iets anders dan de 68% kans waar ik het eergister over had mbt de 1 standaardeviate en de normaal verdeling, of heb jij het over een andere 68%)

quote:

Sander040 schreef op 29 februari 2012 10:46:

[...]

Jouw verhaal van de relatieve delta. Dat is ook een lariekoek.
Dat meen ik. Bovendien klopte je constatering niet gisteren. De delta
van mijn C 360 is(was) 0.04 ipv 0.01. Dat maakt jouw matrixje al heel anders!
Niet zo onnozel reageren man.
Geef dan het goede voorbeeld.

quote:

Mr. AEX schreef op 29 februari 2012 10:26:

Beste Bas, ik vroeg met iets af:

Jij schrijft je artikelen altijd in de vorm van klassieke technische analyse. Ben jij ook thuis in Elliot Wave Theory, Hurst en Harmonics?

quote:

Apokathilosis schreef op 29 februari 2012 10:54:

Negeermode "on"

quote:

Animah schreef op 29 februari 2012 10:51:

Na vanochtend de long eruit gegooid te hebben (op de goede tijd gelukkig) nu toch maar een speculatieve A29 short opgepakt.

quote:

hans5156 schreef op 29 februari 2012 10:53:

[...]

Bas, zou je hier nog op kunnen reageren? Ik ben benieuwd of je hier expertise in hebt. Deze technieken houden inderdaad wel rekening met de factor tijd?

Alvast bedankt