Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Tracker Tips: Slim én Duurzaam

Tracker Tips: Slim én Duurzaam

Recente artikelen stellen dat ESG en indexering incompatibel zijn. Ik ben het daar niet mee eens. Door middel van het volgen van een ESG-index of optimalisatie van een portefeuille passen deze twee variabelen juist wel goed bij elkaar.

Passieve assetmanagers zijn tegenwoordig vrij nadrukkelijk bezig met engagement en proxy voting, omdat ze zulke grote posities innemen in bedrijven. Het is noodzakelijk geworden om bedrijven te monitoren met betrekking tot evaluatie van haar handelwijze om toekomstige financiële resultaten van die ondernemingen te bepalen.

Engagement is een populaire term wat zoiets betekent als het belang hechten aan een maatschappelijke kwestie. Men voelt zich betrokken bij een situatie en daardoor maakt men een soort belofte om iets te doen. Proxy voting is een beleid voor gemachtigd stemmen, als iemand anders namens u stemt.

Optimalisatie

Door middel van optimalisatie kan een marktindex goed gevolgd worden mits de uitsluitingenlijst niet te groot wordt. Ook kan men een plausibele ESG-index samenstellen waardoor replicatie vrij gemakkelijk is.

Een goed voorbeeld op dit vlak zijn de ETF’s van IndexIQ, onderdeel van het Frans-Belgische beleggingshuis Candriam. Deze partij profileert zich als een pionier op het gebied van duurzaamheid: het is daar al ruim 20 jaar mee bezig.

ESG + Smart Beta

De ESG ETF’s van IndexIQ vallen in hun categorie ‘medium groen’, ofwel de selectie van de 70% beste ESG-aandelen per sector plus de uitsluiting van controversiële bedrijven.

De vijf smaken in haar palet zijn de volgende:

  • IndexIQ Factors Sustainable Europe Equity UCITS ETF
  • IndexIQ Factors Sustainable EMU Equity UCITS ETF
  • IndexIQ Factors Sustainable Japan Equity UCITS ETF
  • IndexIQ Factors Sustainable Corporate Euro Bond UCITS ETF
  • IndexIQ Factors Sustainable Government Euro Bond UCITS ETF

Multi-factor correcties

De ETF's volgen de benchmarks van indexbouwer Solactive in de zogeheten Solactive Candriam Factors Sustainable-indices. Het SRI-universum dat in aanmerking komt, wordt niet gewogen aan de hand van de marktkapitalisatie, maar hanteert multi-factorcorrecties waarmee bepaalde risicopremies worden gevangen.

De factorcorrecties omvatten waarde, grootte, kwaliteit en lage volatiliteit. Het doel is om de risico-rendementseigenschappen van de ETF-strategieën op lange termijn te verbeteren.

ESG-resultaten

Bovendien streeft men na de ESG-resultaten te vertalen naar een lagere carbon footprint, ofwel de CO2 voetafdruk. Verder heeft men tot doel de water intensity, ook wel de maatstaf waterconsumptie in het productieproces van bedrijven genoemd, in de portefeuille van geselecteerde bedrijven te verlagen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Gerelateerd

duurzaam

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

ESG

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

trackers

Volgen
 
Klik hier om dit onderwerp te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden van het laatste nieuws.

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Helvan'18
0
Geen enkel bedrijf ziet z'n winst groeien tijdens bearmarkten, of recessie/depressie, een ETF zal dan een verstandige keus zijn denk je?.. De omgekeerde ETF zal daarentegen wel renderen, maargoed daar zal een adviseur het nooit over hebben, of een belegger nooit aan beginnen, voor hen is short gaan taboe...

2 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Onderwerpen: duurzaam, ESG, trackers

Column door: Michael Mooijer

Michael Mooijer is als directeur verantwoordelijk voor het fondsmanagement bij het fondsenlabel Fresh® van OHV Institutional Asset Management. Hij is sinds 1991 werkzaam in de financiële wereld en ...

Meer over Michael Mooijer

Recente columns van Michael Mooijer

  1. 15 nov Tracker Tips: Kat in ‘t bakkie
  2. 31 okt Tracker tips: Verantwoord beleggen 8
  3. 24 okt Tracker Tips: Slim én Duurzaam 2
Gesponsorde links