Inloggen

Login
 
Wachtwoord vergeten?

Optietrading: call is put

Reacties

Volgen
 
Klik hier om dit forumtopic te volgen en automatisch op de hoogte gehouden te worden bij nieuwe berichten.
13 Posts
| Omlaag ↓
  1. forum rang 6 crux 25 oktober 2016 18:51
    "Als we nu de extrinsieke waardes in de bovenstaande tabel bekijken, dan zien we dat de extrinsieke waarde van de call van een bepaalde strike exact dezelfde waarde heeft als de extrinsieke waarde van de put met die strike. Dit is nou precies waarom men zegt: call is put en vice versa."

    Volgens mij gaat dit verhaal niet op als er sprake is van een langer lopende optie en wanneer er in die periode dividenduitkeringen plaatsvinden.
  2. Met Effekt 25 oktober 2016 22:12
    quote:

    OptieTransactie schreef op 25 oktober 2016 19:07:


    Het verkopen van de opties levert ook premie op (=winst), in de grafiekjes staat dat er nooit winst is! Je zal wel gek zijn als je opties gaat schrijven ;-)


    Even goed lezen: "dan ziet uw winstverliespositie op expiratie er zo uit"

    Als ik alle nonsens lees op de diverse IEX fora waar opties ter sprake komen is het goed Pierino deze Opties4Dummies cursus geeft.

    Ik verdien redelijk goed met het schrijven van opties, vooral op paniekdagen als de volatilitiet hoog is.
  3. forum rang 6 crux 26 oktober 2016 14:27
    quote:

    Kukuruza schreef op 26 oktober 2016 12:10:


    Puur theoretisch allemaal...
    90% van de opties loopt waardeloos af, je moet dus schrijven...


    Dat 90% van de opties waardeloos aflopen is juist, maar dat je daarom dan automatisch opties moet gaan schrijven niet.

    In zijn boek "Misleid door toeval" heeft Nassim Taleb uitgelegd waarom je die conclusie niet kan trekken.
    Hij schrijft: "Het gaat er niet om hoe vaak een gebeurtenis zich voordoet, maar hoeveel er wordt verdiend als de gebeurtenis zich voordoet. Hoe vaak er winst wordt gemaakt is irrelevant; wat telt is de grootte van het resultaat. Het gegeven dat er op 90% van alle optieposities geld wordt verloren (d.w.z. de frequentie) is betekenisloos als we buiten beschouwing laten hoeveel geld er gemiddeld wordt verdiend met de resterende 10%."

    De maximale winst op een geschreven optie is de optiepremie.
    Bij een gekochte optie is de winst "the sky is the limit".
    Als bij een geschreven put-optie de onderliggende waarde plotseling sterk daalt dan kun je vele malen de optiepremie, die je had willen binnenhalen, verliezen.

    Beleggers die dit in 2001/2002/2003,2008/2009 en in 2011 hebben gedaan hebben hier nog steeds nachtmerries van.
  4. forum rang 7 fred optie 27 oktober 2016 18:55
    quote:

    Orca schreef op 26 oktober 2016 10:13:


    Ik doe >20 jaar opties, waarvan 15 jaar prof, en ik snap werkelijk geen hout van dit artikel.


    Ik ben net al de auteur van dit artikel ook ex marketmaker opties. En ik snap dit artikel wel. Het is de basis van ipties. Als je dit niet begrijpt dan zou ik toch ff een boekje opties kopen. Dit is in principe les 1.
  5. Bergmans123 27 oktober 2016 20:09
    quote:

    crux schreef op 26 oktober 2016 14:27:


    [...]

    Dat 90% van de opties waardeloos aflopen is juist, maar dat je daarom dan automatisch opties moet gaan schrijven niet.

    In zijn boek "Misleid door toeval" heeft Nassim Taleb uitgelegd waarom je die conclusie niet kan trekken.
    Hij schrijft: "Het gaat er niet om hoe vaak een gebeurtenis zich voordoet, maar hoeveel er wordt verdiend als de gebeurtenis zich voordoet. Hoe vaak er winst wordt gemaakt is irrelevant; wat telt is de grootte van het resultaat. Het gegeven dat er op 90% van alle optieposities geld wordt verloren (d.w.z. de frequentie) is betekenisloos als we buiten beschouwing laten hoeveel geld er gemiddeld wordt verdiend met de resterende 10%."

    De maximale winst op een geschreven optie is de optiepremie.
    Bij een gekochte optie is de winst "the sky is the limit".
    Als bij een geschreven put-optie de onderliggende waarde plotseling sterk daalt dan kun je vele malen de optiepremie, die je had willen binnenhalen, verliezen.

    Beleggers die dit in 2001/2002/2003,2008/2009 en in 2011 hebben gedaan hebben hier nog steeds nachtmerries van.

  6. Bergmans123 27 oktober 2016 20:15
    Heren,
    Ik heb ook sec geschreven en ja dat gaat soms mis. Beter is dan ook om niet ongedekt te schrijven en een een long putje onder te leggen. (vice versa bij
    -call/+call. Ja een putje het liefst als de koers omlaag duikt en de vola hoog...zoals vorige week bij fugro...en vandaag bij Arcadis...Furgo ging wel erg snel weer up. Arcadis is nog ff afwachten. EN een spread geeft meer mogelijk heden..de long eronderuit verkopen kan altijd nog.
    Het liefst als de bodem is gezet natuurlijk. Bij een echte crash is dat natuurlijk wel lastig, maar in dat geval red je long putje je.

    Groeten Bergmans 123
  7. forum rang 10 rationeel 6 november 2016 13:45
    quote:

    fred12345 schreef op 6 november 2016 10:04:


    Ik heb slechte ervaringen met geschreven lange puts....tussentijds komen er regelmatig correcties van 5 tot 10% en dat betekent dat je in de problemen komt met je posities. Doe het dus niet meer.


    Zoals met alle aandelen. Het gaat om handelen. Als basis TA, zodat je weet wanneer je er in en er uit moet. Lange puts zijn dan gratis posities, die gemolken worden. Er uit met winst, en bij zakken van de aandelen koers, en oplopende volatiliteit, opnieuw er in.
13 Posts
|Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met je emailadres en wachtwoord

Onderwerpen: Opties, optietrading

Column door: Pierino Ursone

Pierino Ursone is ruim twintig jaar actief geweest als professioneel optiehandelaar in de aandelen- en commodity-markten. Hij is auteur van een boek over optie trading: How to Calculate Options Pri...

Meer over Pierino Ursone

Recente columns van Pierino Ursone

  1. apr '18 Optieweek Gevorderden: Time spreads
  2. apr '18 Optieweek: De strangle
  3. apr '18 Optieweek Gevorderden: Ratiospreads 2
 
Quotedata: Amsterdam realtime by Euronext, other realtime by Cboe Europe Ltd.   US stocks: by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15min delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by VWD Group Crypto data by Crypto Compare