TA: Doorbraak nog niet structureel

quote:

Mrx77 schreef op 2 september 2016 08:32:

Ik maak als laatste voorbeeld en hopelijk vat je wat ik hiermee bedoel.

quote:

Mrx77 schreef op 2 september 2016 08:43:

uote:
Mrx77 schreef op 2 sep 2016 om 08:32:

[...]

Ik maak als laatste voorbeeld en hopelijk vat je wat ik hiermee bedoel.

Vandaag is het 2-9-16 de koers van het aandeel staat op € 22,00. Als ik december 2020 strike 16,00 heb en staat nu genoteerd op € 5,70 bied en laat € 6,00. Op 8-9-16 staat aandeel nog op € 22,00 en op 9-9-16 staat het aandeel ex met 0,50, hierdoor bedraagt de koers van het aandeel
€ 21,50. Nu leg ik de koersvorming uit van de optie. De waarde van de optie bedraagt op 8-9-16 nog steeds ca. € 5,70 bied en € 6,00 laat. De dag van ex heeft dit geen impact op de optiepremie want de verwachting dat het aandeel ex gaat op 9-9-16 is allang al verdisconteerd in de optiepremie. Die wordt van 8-9-16 naar 9-9-16 NIET opeens € 0,50 minder waard. Wie zou dan nog een calloptie kopen één dag voor ex, als je weet dat hij de volgende dag meteen € 0,50 minder waard is???

Tevens valt het jou op dat de biedprijs 5,70 op 2-9-16 lager is dan de in the money premie, de optie is op dat moment € 6,00 in the money. Dat komt omdat de er rekening is gehouden dat hij de week daarop ex gaat. Dit is geleidelijk proces in de waardering van de opties dat gebeurt dus niet van 8-9-16 naar 9-9-16 dat optie opeens 0,50 minder waard is....

quote:

Mrx77 schreef op 2 september 2016 08:43:

uote:
Mrx77 schreef op 2 sep 2016 om 08:32:

[...]

Ik maak als laatste voorbeeld en hopelijk vat je wat ik hiermee bedoel.

Vandaag is het 2-9-16 de koers van het aandeel staat op € 22,00. Als ik december 2020 strike 16,00 heb en staat nu genoteerd op € 5,70 bied en laat € 6,00. Op 8-9-16 staat aandeel nog op € 22,00 en op 9-9-16 staat het aandeel ex met 0,50, hierdoor bedraagt de koers van het aandeel
€ 21,50. Nu leg ik de koersvorming uit van de optie. De waarde van de optie bedraagt op 8-9-16 nog steeds ca. € 5,70 bied en € 6,00 laat. De dag van ex heeft dit geen impact op de optiepremie want de verwachting dat het aandeel ex gaat op 9-9-16 is allang al verdisconteerd in de optiepremie. Die wordt van 8-9-16 naar 9-9-16 NIET opeens € 0,50 minder waard. Wie zou dan nog een calloptie kopen één dag voor ex, als je weet dat hij de volgende dag meteen € 0,50 minder waard is???

Tevens valt het jou op dat de biedprijs 5,70 op 2-9-16 lager is dan de in the money premie, de optie is op dat moment € 6,00 in the money. Dat komt omdat de er rekening is gehouden dat hij de week daarop ex gaat. Dit is geleidelijk proces in de waardering van de opties dat gebeurt dus niet van 8-9-16 naar 9-9-16 dat optie opeens 0,50 minder waard is....

quote:

Oeppsss!!! schreef op 2 september 2016 08:52:

Wie vraagt hier om....
Net wat schalke al zei.....gaat omlaag voor 14.30....spike up..en weer terug...en klaar is kees.
Daartussen moet je poen harken..

Voor de rest geen theorie mogelijk...ja ok.De Hand misschien....

quote:

De sjaak schreef op 2 september 2016 08:58:

De "denkfout" die je maakt is dat je er vanuit gaat dat al het uitgekeerde dividend automatisch weer wordt ingelopen. Als dit niet gebeurd staat RDS, bij het huidige div. niveau, in 2020 op 14 en zijn je opties waardeloos. Dit scenario is niet geheel denkbeeldig, KPN was eind jaren 90 ook een hoeksteen van elke ptf....met een prachtig div.rendement...

quote:

fred optie schreef op 2 september 2016 08:58:

Ik doe geen optieles meer. :)

quote:

ONN schreef op 2 september 2016 09:00:

[...]
Dit is dus niet waar het om gaat.