Hoe werkt het AEX-handelssysteem?

De computer rekent hierbij elk kwartier de positie uit, hetgeen neerkomt op 32 beslissingsmomenten per dag oftewel ca. 8000 keer per jaar. Toch is het een heel relaxed systeem, want slechts één op de 40 keer wordt er ook daadwerkelijk actie verwacht.

Omdat het een volledig geautomatiseerd systeem betreft laten we de computer altijd al vóóraf uitrekenen bij welke stand van de AEX een signaal getriggerd zal worden. We weten dus om 10:01 al dat we om 10:15 bijv. bij een AEX-stand van boven de 503.25 een long signaal krijgen en dat we bij een AEX-stand onder de 496.48 short moeten gaan. We zullen deze ‘voorkennis’ delen met de abonnees van IEX zodat iedereen kan zien wat wij doen.

Frans Schreiber, samen met Pierre Dolmans ontwerper van het systeem, licht toe hoe het systeem is ontwikkeld: “We hebben dit systeem ’n kleine twee jaar geleden ontwikkeld en sinds die tijd heeft het systeem in dit relatief moeilijke beursklimaat steevast zo’n 50% rendement per halfjaar gemaakt. Ook tests over eerdere jaren hebben aangetoond dat dit systeem in allerlei soorten marktomstandigheden een vrij constant rendement maakt.

“In de loop van de komende tijd zullen we wat dieper ingaan om de werking van het systeem in de vorm van enkele artikelen waarin we de resultaten over voorgaande jaren zullen toelichten en onderwerpen aan een diepgaande analyse.”