Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
Volume analyse is niet zo eenvoudig als het lijkt. In bijgaande grafiek zie je in absolute zin duidelijk een lager volume. maar relatief ten opzichte van de rangedynamiek (groene doorgetrokken lijn) is er meer dan genoeg volume (groen vlak) relatief ten opzichte van de koersdruk (blauw rode doorgetrokken lijn), was er eerst enigszins tekort maar later was er relatief een toenemend volume bij het stijgen (beige zone) Dat kun je alleen maar zien, als je dat met mijn indicator analyseert.
Bekijk uw werk met interesse. De vormgeving is mooi. Stel het op prijs indien u bijvoorbeeld op dagbasis een AEX-plaatje wilt laten zien, zodat over termijn kenmerken in uw grafieken bestudeerd kunnen worden. Iedereen is op zoek naar de steen der wijzen, ofwel naar predictieve informatie. Zo zien we dat extremere waarden in uw diagrammen mogelijk op trendwissel duiden. Zinvol dus.
Bedoelt U een kwartiergrafiek? Hier de definitieve code van de vier lijnen: Ik heb geloof ik iets veranderd aan het aantal candles voor het vaststellen van 'true range' zodat het dus eigenlijk geen echte true range meer is, maar men krijgt dan meer 'tussenin waarden' //volume cv=volume lv=lowest[5](cv) hv1=highest[5](cv) hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1. else vol=0 //geen volume endif //true range, hoge en lage waarde ht=highest[5](close) lt=lowest[5](close) //positie close in true range if ht>lt then //er is een true range pos=abs(close-lt)/(ht-lt)//positie close in true range, richtingloos pcv=pos-0.5 //pos slingert rond nul = bepaalt richting else pos=0 //geen drukkracht pcv=-0.5 endif atr=averagetruerange[2](close) ahoog =highest[20](atr) alaag=lowest[20](atr) ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range richtingloos rnv=ran-0.5 //range slingert rond nul = bepaalt richting //richting bepaald door positie close (= pcv) volpcv=average[3](average[5](vol*pcv)) ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv)) //richting bepaald door breedte range (= rnv) volrnv=average[3](average[5](vol*rnv)) posrnv=average[3](average[5](pos*rnv)) return 0 as "nul", volpcv as "volpcv", ranpcv as "ranpcv", volrnv as "volrnv", posrnv as "posrnv"
In verband met grote onbegrijpelijkheid van de indicator tot nu toe, heb ik de onderdelen waaruit de lijnen ontstaan nu op een andere manier in elkaar geschroefd. Ik zie er vanaf om van de rangeverandering een richting indicator te maken. De onderdelen hebben alle een waarde tussen 0 en 1, zijn allemaal berekend met een stochastics achtig algoritme. Gebruikt zijn nu: vol - dit is de volumeverandering ran - dit is de rangeverandering pos - dit is de positie van de close binnen de range pcv - dit is de pos, die richtinggevoelig is gemaakt door er een half van af te trekken. Deze zijn in eerdere postings al beschreven. Ze worden samengeknoopt door ze te vermenigvuldigen en er vervolgens een ergodic van te maken, dat is een gemiddelde van een gemiddelde van de waardereeks. De naam van een lijn bestaat uit de aan elkaar geknoopte onderdelen. De volgende lijnen worden nu gebruikt: //volumelijnen volran=average[3](average[5](vol*ran)) volpos=average[3](average[5](vol*pos)) volvol=average[3](average[5](vol*vol)) //koersdruklijnen ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos)) ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv)) Ik heb nu drie setups van deze lijnen: -alleen volumelijnen in het plaatje - werken alleen als er volume wordt gepubliceerd -alleen koersdruklijnen in het plaatje - werken ook als er geen volume wordt gepubliceerd -de combi met alle lijnen in het plaatje - deze kan men ook rustig gebruiken als er geen volume wordt gepubliceerd, dan ziet men alleen de koersdruklijnen. In volgende postings zal ik het interpreteren van volume en koersdruklijnen afzonderlijk bespreken. De codes van de verschillende setups zijn: Setup met alleen volumelijen ====================================================== //volume cv=volume lv=lowest[5](cv) hv1=highest[5](cv) hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1. else vol=0 //geen volume endif //true range, hoge en lage waarde ht=highest[5](close) lt=lowest[5](close) //positie close in true range if ht>lt then //er is een true range pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range else pos=0 //geen drukkracht endif //range analyse (soort volatiliteit) atr=averagetruerange[2](close) ahoog =highest[20](atr) alaag=lowest[20](atr) ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1 //volumelijnen volran=average[3](average[5](vol*ran)) volpos=average[3](average[5](vol*pos)) volvol=average[3](average[5](vol*vol)) return 0 as "nul", volran as "volran", volpos as "volpos",volvol as "volvol" setup met alleen koersdruklijnen ========================================================== //true range, hoge en lage waarde ht=highest[5](close) lt=lowest[5](close) //positie close in true range if ht>lt then //er is een true range pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range pcv=pos-0.5 //tbv volpos slingert pos rond nul else pos=0 //geen drukkracht endif //range analyse (soort volatiliteit) atr=averagetruerange[2](close) ahoog =highest[20](atr) alaag=lowest[20](atr) ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1 //koersdruklijnen ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos)) ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv)) return 0 as "nul", ranranpos as "ranranpos", ranpcv as "ranpcv" Combinatie van beide setups =================================================== //volume cv=volume lv=lowest[5](cv) hv1=highest[5](cv) hv=max(hv1,lv+1) //hv altijd groter dan lv if hv1>1 then //er is volume, sommige insturmenten krijgen geen volume mee vol=(cv-lv)/(hv-lv) //volume als perunnage tussen nul en 1. else vol=0 //geen volume endif //true range, hoge en lage waarde ht=highest[5](close) lt=lowest[5](close) //positie close in true range if ht>lt then //er is een true range pos=(close-lt)/(ht-lt)//positie in true range pcv=pos-0.5 //tbv volpos slingert pos rond nul else pos=0 //geen drukkracht endif //range analyse (soort volatiliteit) atr=averagetruerange[2](close) ahoog =highest[20](atr) alaag=lowest[20](atr) ran=(atr-alaag)/(ahoog-alaag) //range, tussen 0 en 1 //volumelijnen volran=average[3](average[5](vol*ran)) volpos=average[3](average[5](vol*pos)) volvol=average[3](average[5](vol*vol)) //koersdruklijnen ranranpos=average[3](average[5](ran*ran*pos)) ranpcv=average[3](average[5](ran*pcv)) return 0 as "nul", volran as "volran", volpos as "volpos",volvol as "volvol", ranranpos as "ranranpos", ranpcv as "ranpcv"
De koersdrukindicator bestaat uit twee lijnen, de ranpcv, welke roodblauw is weergegeven, rood voor dalen, blauw voor stijgen, onder nul is dalen, boven nul is stijgen. Ten opzichte van een stochastics is de combinatie van pcv en ran betekenisvol, omdat er pas wat gebeurt als de candles groter worden, zodat de koersdruk correcter wordt weergegeven dan door alleen pos. De andere is de ranranpos, welke gestippeld is weergegeven. Door de grotere invloed van ran is deze gevoeliger voor volatiliteitsveranderingen. Deze raakt de nullijn bij toppen en bodems, want dan wordt ran klein. Hij komt alleen van de nullijn af als er wordt gestegen en ligt op of nabij de nullijn als er wordt gedaald, want dan is pos klein. Als deze lijn dus steil omhoog gaat, is dat een longsignaal. Ook verschiet hij iets eerder van kleur dan de ranpcv, zodat je een vroege indicatie hebt van verandering. In het plaatje zie je bij 1. bodeming 2. afvlakking 3. topvorming 4.tussenbodem 5.stijging en afvlakking De pincer tussen 4 en 5 geeft geen reactie, dat moeten we dan maar zien als een valse uitbraak.
De volume indicator beataat uit drie lijnen: volvol, volran en volpos Omdat ze alle drie een volumecomponent hebben, gaan ze alle drie naar nul als het volume afneemt. Als het volume hoog is, wordt er divergentie getoond met volatiliteit en met koersdruk. Deze worden aangegeven met divergentiekleuren, volgens het volgende schema: volvol tov ranvol: volumeoverschot is blauw, volumetekort is paars. volvol tov posvol: volumeoverschot is geel, volumetekort is paars. volvol tov beide andere lijnen: volumeoverschot is groen (mengkleur) volumetekort is pimpelpaars (mengkleur). Bij stijging loopt pos gelijk op met vol, maar ran blijft gemiddeld. We zien dan een blauwe zone. Bij daling nadert pos nul en ran gemiddeld, we zien dan een gele zone. Als de lijnen samenvallen komt er een trendverandering aan.
De indicator is nieuw ingekleurd Het blauwe lijntje, de volpos, is een bewerkte stochastics: gaat alleen hoog als er volume is. (Ezelsbruggetje: 'blauw' begint met een 'b' van 'boven' en 'beneden'.) Als stochastics hoog gaan, dan betekent dat dat door de bank genomen de slotkoersen boven in de candles staan. Het rode lijntje, de volran, geeft volatiliteit aan en gaat ook alleen maar hoog als er volume is. (Ezelsbruggetje: 'rood' begint met een 'r' van 'range' of 'ruimte'.) Het is per slot van rekening volumeanalyse, maar wat doet gekke Johannes51 - hij maakt de volumelijn onzichtbaar. Maar 'dood' volume zie je wel degelijk aan die bruine vlekken, die vooraf gaan aan het in beweging komen van dat blauwe en rode lijntje. Als er een oranje vlak ontstaat, dan zijn zowel het rode en blauwe lijntje hoog, en dan stijgen we snel. Er zijn nu ook histogramblokjes onder de indicator klein blauw: volpos hoger dan ranpos, klein paars: andersom middelgroot blauw: ranpvc gaat stijgen of gaat boven nullijn middelgroot oranje: ranpvc gaat dalen of gaan onder nullijn groot groen: steun indicator. Wordt uit een snellere ran en pos gefabriekt. Misschien publiceer ik ooit het algoritme. Dankzij de steunindicator is het mij nu mogelijk om aandelen te selecteren die hun bodem vermoedelijk hebben bereikt en die vermoedelijk gaan stijgen. Een stock pick in die categorie is SBM Offshore. Er is in de indicator ook een veelbelovende bruine vlek, wat het ontstaan van een volumedal voorspelt.
Geert Schaaij heeft bij Harrie Mens dit aandeel aanbevolen. Dat wist ik zaterdag, toen ik bovenstaand bericht schreef niet, dat zeer ik!
SBM schoot niet op, de koers is precies hetzelfde als een week geleden - maar er is nu wel een dubbele bodem.
Afgelopen vrijdag is SBM als een kanonskogel omhoog geschoten. Toch nog gerechtigheid. De longlist bodeming telt nu 24 items. Een nieuw item is Air France
Ik kreeg een nieuw idee, voor een volume-prijs-impuls-analyse Gedachte is dat je een relatieve prijsverandering uitrekent en ook een relatieve volumeverandering en die dan zo schaalt dat ze vergelijkbaar worden en in hetzelfde plaatje tegen elkaar kunnen worden gezet. Nu heb ik alleen waarden anders dan 0 als het volume toeneemt, want alleen dan is de bijbehorende prijsverandering relevant. De veranderrichting van de prijs bepaalt in het plaatje ook de veranderrichting van het volume. Als de volumeverandering relatief groter is dan de prijsverandering, blijkt dat doordat de groene staafjes verder lopen, anders zie je ze alleen als een groen randje onderaan. Opvallend is dat bij toppen en dalen relatief veel volumetoename nauwelijks meer effect heeft op prijsverandering.
Ik kom steeds verder met het bedenken van een mooie indicator.
Aantal posts per pagina:
20
50
100
Direct naar Forum
-- Selecteer een forum --
Koffiekamer
Belastingzaken
Beleggingsfondsen
Beursspel
BioPharma
Daytraders
Garantieproducten
Opties
Technische Analyse
Technische Analyse Software
Vastgoed
Warrants
10 van Tak
4Energy Invest
Aalberts
AB InBev
Abionyx Pharma
Ablynx
ABN AMRO
ABO-Group
Acacia Pharma
Accell Group
Accentis
Accsys Technologies
ACCSYS TECHNOLOGIES PLC
Ackermans & van Haaren
ADMA Biologics
Adomos
AdUX
Adyen
Aedifica
Aegon
AFC Ajax
Affimed NV
ageas
Agfa-Gevaert
Ahold
Air France - KLM
Airspray
Akka Technologies
AkzoNobel
Alfen
Allfunds Group
Allfunds Group
Almunda Professionals (vh Novisource)
Alpha Pro Tech
Alphabet Inc.
Altice
Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko))
AM
Amarin Corporation
Amerikaanse aandelen
AMG
AMS
Amsterdam Commodities
AMT Holding
Anavex Life Sciences Corp
Antonov
Aperam
Apollo Alternative Assets
Apple
Arcadis
Arcelor Mittal
Archos
Arcona Property Fund
arGEN-X
Aroundtown SA
Arrowhead Research
Ascencio
ASIT biotech
ASMI
ASML
ASR Nederland
ATAI Life Sciences
Atenor Group
Athlon Group
Atrium European Real Estate
Auplata
Avantium
Axsome Therapeutics
Azelis Group
Azerion
B&S Group
Baan
Ballast Nedam
BALTA GROUP N.V.
BAM Groep
Banco de Sabadell
Banimmo A
Barco
Barrick Gold
BASF SE
Basic-Fit
Basilix
Batenburg Beheer
BE Semiconductor
Beaulieulaan
Befimmo
Bekaert
Belgische aandelen
Beluga
Beter Bed
Bever
Binck
Biocartis
Biophytis
Biosynex
Biotalys
Bitcoin en andere cryptocurrencies
bluebird bio
Blydenstijn-Willink
BMW
BNP Paribas S.A.
Boeing Company
Bols (Lucas Bols N.V.)
Bone Therapeutics
Borr Drilling
Boskalis
BP PLC
bpost
Brand Funding
Brederode
Brill
Bristol-Myers Squibb
Brunel
C/Tac
Campine
Canadese aandelen
Care Property Invest
Carmila
Carrefour
Cate, ten
CECONOMY
Celyad
CFD's
CFE
CGG
Chinese aandelen
Cibox Interactive
Citygroup
Claranova
CM.com
Co.Br.Ha.
Coca-Cola European Partners
Cofinimmo
Cognosec
Colruyt
Commerzbank
Compagnie des Alpes
Compagnie du Bois Sauvage
Connect Group
Continental AG
Corbion
Core Labs
Corporate Express
Corus
Crescent (voorheen Option)
Crown van Gelder
Crucell
CTP
Curetis
CV-meter
Cyber Security 1 AB
Cybergun
D'Ieteren
D.E Master Blenders 1753
Deceuninck
Delta Lloyd
DEME
Deutsche Cannabis
DEUTSCHE POST AG
Dexia
DGB Group
DIA
Diegem Kennedy
Distri-Land Certificate
DNC
Dockwise
DPA Flex Group
Draka Holding
DSC2
DSM
Duitse aandelen
Dutch Star Companies ONE
Duurzaam Beleggen
DVRG
Ease2pay
Ebusco
Eckert-Ziegler
Econocom Group
Econosto
Edelmetalen
Ekopak
Elastic N.V.
Elia
Endemol
Energie
Energiekontor
Engie
Envipco
Erasmus Beursspel
Eriks
Esperite (voorheen Cryo Save)
EUR/USD
Eurobio
Eurocastle
Eurocommercial Properties
Euronav
Euronext
Euronext
Euronext.liffe Optiecompetitie
Europcar Mobility Group
Europlasma
EVC
EVS Broadcast Equipment
Exact
Exmar
Exor
Facebook
Fagron
Fastned
Fingerprint Cards AB
First Solar Inc
FlatexDeGiro
Floridienne
Flow Traders
Fluxys Belgium D
FNG (voorheen DICO International)
Fondsmanager Gezocht
ForFarmers
Fountain
Frans Maas
Franse aandelen
FuelCell Energy
Fugro
Futures
FX, Forex, foreign exchange market, valutamarkt
Galapagos
Gamma
Gaussin
GBL
Gemalto
General Electric
Genfit
Genmab
GeoJunxion
Getronics
Gilead Sciences
Gimv
Global Graphics
Goud
GrandVision
Great Panther Mining
Greenyard
Grolsch
Grondstoffen
Grontmij
Guru
Hagemeyer
HAL
Hamon Groep
Hedge funds: Haaien of helden?
Heijmans
Heineken
Hello Fresh
HES Beheer
Hitt
Holland Colours
Homburg Invest
Home Invest Belgium
Hoop Effektenbank, v.d.
Hunter Douglas
Hydratec Industries (v/h Nyloplast)
HyGear (NPEX effectenbeurs)
HYLORIS
Hypotheken
IBA
ICT Automatisering
Iep Invest (voorheen Punch International)
Ierse aandelen
IEX Group
IEX.nl Sparen
IMCD
Immo Moury
Immobel
Imtech
ING Groep
Innoconcepts
InPost
Insmed Incorporated (INSM)
IntegraGen
Intel
Intertrust
Intervest Offices & Warehouses
Intrasense
InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV)
Isotis
JDE PEET'S
Jensen-Group
Jetix Europe
Johnson & Johnson
Just Eat Takeaway
Kardan
Kas Bank
KBC Ancora
KBC Groep
Kendrion
Keyware Technologies
Kiadis Pharma
Kinepolis Group
KKO International
Klépierre
KPN
KPNQwest
KUKA AG
La Jolla Pharmaceutical
Lavide Holding (voorheen Qurius)
LBC
LBI International
Leasinvest
Logica
Lotus Bakeries
Macintosh Retail Group
Majorel
Marel
Mastrad
Materialise NV
McGregor
MDxHealth
Mediq
Melexis
Merus Labs International
Merus NV
Microsoft
Miko
Mithra Pharmaceuticals
Montea
Moolen, van der
Mopoli
Morefield Group
Mota-Engil Africa
MotorK
Moury Construct
MTY Holdings (voorheen Alanheri)
Nationale Bank van België
Nationale Nederlanden
NBZ
Nedap
Nedfield
Nedschroef
Nedsense Enterpr
Nel ASA
Neoen SA
Neopost
Neovacs
NEPI Rockcastle
Netflix
New Sources Energy
Neways Electronics
NewTree
NexTech AR Solutions
NIBC
Nieuwe Steen Investments
Nintendo
Nokia
Nokia OYJ
Nokia Oyj
Novacyt
NOVO-NORDISK AS
NPEX
NR21
Numico
Nutreco
Nvidia
NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank
NX Filtration
NXP Semiconductors NV
Nyrstar
Nyxoah
Océ
OCI
Octoplus
Oil States International
Onconova Therapeutics
Ontex
Onward Medical
Onxeo SA
OpenTV
OpGen
Opinies - Tilburg Trading Club
Opportunty Investment Management
Orange Belgium
Oranjewoud
Ordina Beheer
Oud ForFarmers
Oxurion (vh ThromboGenics)
P&O Nedlloyd
PAVmed
Payton Planar Magnetics
Perpetuals, Steepeners
Pershing Square Holdings Ltd
Personalized Nursing Services
Pfizer
Pharco
Pharming
Pharnext
Philips
Picanol
Pieris Pharmaceuticals
Plug Power
Politiek
Porceleyne Fles
Portugese aandelen
PostNL
Priority Telecom
Prologis Euro Prop
ProQR Therapeutics
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
Prosus
Proximus
Qrf
Qualcomm
Quest For Growth
Rabobank Certificaat
Randstad
Range Beleggen
Recticel
Reed Elsevier
Reesink
Refresco Gerber
Reibel
Relief therapeutics
Renewi
Rente en valuta
Resilux
Retail Estates
RoodMicrotec
Roularta Media
Royal Bank Of Scotland
Royal Dutch Shell
RTL Group
RTL Group
S&P 500
Samas Groep
Sapec
SBM Offshore
Scandinavische (Noorse, Zweedse, Deense, Finse) aandelen
Schuitema
Seagull
Sequana Medical
Shurgard
Siemens Gamesa
Sif Holding
Signify
Simac
Sioen Industries
Sipef
Sligro Food Group
SMA Solar technology
Smartphoto Group
Smit Internationale
Snowworld
SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie
SNS Reaal
SNS Small & Midcap Competitie
Sofina
Softimat
Solocal Group
Solvac
Solvay
Sopheon
Spadel
Sparen voor later
Spectra7 Microsystems
Spotify
Spyker N.V.
Stellantis
Stellantis
Stern
Stork
Sucraf A en B
Sunrun
Super de Boer
SVK (Scheerders van Kerchove)
Syensqo
Systeem Trading
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
Technicolor
Tele Atlas
Telegraaf Media
Telenet Groep Holding
Tencent Holdings Ltd
Tesla Motors Inc.
Tessenderlo Group
Tetragon Financial Group
Teva Pharmaceutical Industries
Texaf
Theon International
TherapeuticsMD
Thunderbird Resorts
TIE
Tigenix
Tikkurila
TINC
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
TKH Group
TMC
TNT Express
TomTom
Transocean
Trigano
Tubize
Turbo's
Twilio
UCB
Umicore
Unibail-Rodamco
Unifiedpost
Unilever
Unilever
uniQure
Unit 4 Agresso
Univar
Universal Music Group
USG People
Vallourec
Value8
Value8 Cum Pref
Van de Velde
Van Lanschot
Vastned
Vastned Retail Belgium
Vedior
VendexKBB
VEON
Vermogensbeheer
Versatel
VESTAS WIND SYSTEMS
VGP
Via Net.Works
Viohalco
Vivendi
Vivoryon Therapeutics
VNU
VolkerWessels
Volkswagen
Volta Finance
Vonovia
Vopak
Warehouses
Wave Life Sciences Ltd
Wavin
WDP
Wegener
Weibo Corp
Wereldhave
Wereldhave Belgium
Wessanen
What's Cooking
Wolters Kluwer
X-FAB
Xebec
Xeikon
Xior
Yatra Capital Limited
Zalando
Zenitel
Zénobe Gramme
Ziggo
Zilver - Silver World Spot (USD)
Indices
AEX
872,32
+0,67%
EUR/USD
1,0666
+0,13%
FTSE 100
8.037,63
+0,17%
Germany40^
18.056,30
+1,09%
Gold spot
2.314,33
-0,55%
NY-Nasdaq Composite
15.451,31
+1,11%
Stijgers
Dalers