Ontvang nu dagelijks onze kooptips!
word abonnee
sluiten ✕
TA: Voorlopig de laatste...
Categorie: Technische Analyse
Door
op dinsdag 22 juli 2014
Views: 309.830
Meld u aan voor de dagelijkse Beursupdate
Dagelijks een update van het laatste beursnieuws en beleggingskansen in uw mailbox!
Technisch analist Bas Heijink schrijft iedere dag een update over de AEX.
Senior Technisch Analist Bas Heijink houdt zich binnen de ING Investment Office van ING Bank bezig met Technische Analyse. Heijink let vooral op
de kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement
te behalen.
H...
Meer over Bas Heijink
Recente artikelen van Bas Heijink
jun '17
TA Arcelor Mittal: Buy the dip
12
jun '17
TA: Bedankt!
411
jun '17
TA: Van lang naar kort
425
Formule1-Fan schreef op 27 juli 2014 23:04 :
[...]
Heb je de beurs computer al ingesteld dan zo als je beschrijft.
De beurscomputer? Verklaar je nader aub Ik ben morgen gewoon vrij hoor, dus met een kopje koffie bekijk ik s'morgens wat ik ga doen. Waarom zou ik iets instellen? Eerst maar eens zien hoe we openen. Maar wat heb jij ingesteld dan als ik vragen mag?
Charlie de G schreef op 26 juli 2014 21:00 :
[...]
Mee eens, maar de optie wordt bepaald door de trend die op dat moment is ingezet.
Als de putoptie duurder is wanneer deze op 1 punt ITM is tov de calloptie, neem ik - tezamen met alle gebeurtenissen die dag - mijn beslissing. Echter zal de overweging om short te gaan toch groter zijn.
Karimata, hoe je er ook over denkt, voor mij werkt het. Ik heb dit jaar nog steeds een positief rendement. Maar kan ook zo weer de andere kant opgaan... Hahaha. Zoals ik al zei, uiteindelijk heeft de markt altijd gelijk!!
Nog iets...het is echt een misopvatting dat de prijzen van een call of put iets zegt over de verwachte richting van market makers. Market makers handelen delta neutraal, dus ten eerste interesseert de richting hun niks. Ten tweede, als je al iets zou kunnen zeggen over de richting dan zou ik als er in deze markt veel puts worden gekocht eerder verwachten dat de markt gaat stijgen. Puts koop je nl als de skew goedkoop is en de skew wordt duurder in een opgaande markt (simpel gesproken, niks is altijd zo). Dit is dus precies het tegenovergestelde van jou beredenering.
Ha mr. Aex, nu je er toch bent :) Ik handel zelf niet met opties, maar kun je aangeven wat voor soort rendementen je kan halen met een delta neutraal systeem? Meestal is het toch hoe minder risico, hoe minder rendement? Handel je zelf ook nog op deze manier? Gr, Jemo
Mr. AEX schreef op 27 juli 2014 23:09 :
[...]
Exact!
De nominale waarde van een optie is niet belangrijk. Deze geeft je ook heel weinig informatie. De IV, dat is waar je naar moet kijken.
Het is de put 402 die je moet vergelijken met de call 406.
Jemo schreef op 27 juli 2014 23:15 :
Ha mr. Aex, nu je er toch bent :)
Ik handel zelf niet met opties, maar kun je aangeven wat voor soort rendementen je kan halen met een delta neutraal systeem?
Meestal is het toch hoe minder risico, hoe minder rendement?
Handel je zelf ook nog op deze manier?
Gr, Jemo
Dat is een goede vraag. Vooral, hoe definieer je rendement in het geval van een geschreven optie bijvoorbeeld? Stel dat we het zo definiëren > je hebt 10000 euro op een rekening die je gebruikt voor aankoop, verkoop van opties en de margin die je nodig hebt. Dan moet je wel 5000 - 10000 euro kunnen verdienen. Dus 50% of 100% rendement zou moeten lukken. Elk professioneel handelshuis handelt delta neutraal. Of het nu opties zijn of aandelen, dat maakt niks uit. En dit is niet voor niks. Risico verkleinen en kleine constante plussen realiseren. Ik ben (professioneel) handelaar, dus ik heb heel veel restricties mbt prive handelen.
marcrit schreef op 27 juli 2014 23:16 :
[...]
Het is de put 402 die je moet vergelijken met de call 406.
Een prima vergelijking, maar dan wel een vergelijking van de Implied Volatility, niet van de prijs!
Mr. AEX schreef op 27 juli 2014 23:22 :
[...]
Dat is een goede vraag. Vooral, hoe definieer je rendement in het geval van een geschreven optie bijvoorbeeld?
Stel dat we het zo definiëren > je hebt 10000 euro op een rekening die je gebruikt voor aankoop, verkoop van opties en de margin die je nodig hebt. Dan moet je wel 5000 - 10000 euro kunnen verdienen. Dus 50% of 100% rendement zou moeten lukken.
Elk professioneel handelshuis handelt delta neutraal. Of het nu opties zijn of aandelen, dat maakt niks uit. En dit is niet voor niks. Risico verkleinen en kleine constante plussen realiseren.
Ik ben (professioneel) handelaar, dus ik heb heel veel restricties mbt prive handelen.
Dank je wel voor je antwoord, helemaal helder :)
Is niet echt plee literatuur die je even tijdens een zitting leest nee...Mr. AEX schreef op 27 juli 2014 22:58 :
[...]
. Hull is ook meer een wiskundeboek...
Mr. AEX schreef op 27 juli 2014 23:22 :
[...]
Dat is een goede vraag. Vooral, hoe definieer je rendement in het geval van een geschreven optie bijvoorbeeld?
Stel dat we het zo definiëren > je hebt 10000 euro op een rekening die je gebruikt voor aankoop, verkoop van opties en de margin die je nodig hebt. Dan moet je wel 5000 - 10000 euro kunnen verdienen. Dus 50% of 100% rendement zou moeten lukken.
Elk professioneel handelshuis handelt delta neutraal. Of het nu opties zijn of aandelen, dat maakt niks uit. En dit is niet voor niks. Risico verkleinen en kleine constante plussen realiseren.
Ik ben (professioneel) handelaar, dus ik heb heel veel restricties mbt prive handelen.
Dat is dus wel een wezenlijk verschil met put opties kopen bij daling of calls bij stijging tov van jouw delta neutraal handelen. Of zie ik dat verkeerd? Want met opties op de manier hoe ik ze gebruik zijn de rendementen toch wel behoorlijk hoger in behoorlijk kortere tijd als ik je goed begrijp? Uiteraard zijn de verliezen ook vele maken groter aks je fout dit. Dus is het dan zo dat het risico met deze strategie gewoon lager is waardoor de opbrengsten ook lager zijn. Of ben ik dan te kort door de bocht? Voor de helderheid het is serieus een vraag.. :-)
We gaan eerst vandaag omhoog!!! Futures beginnen langzaam te stijgen!
snuf13 schreef op 28 juli 2014 00:05 :
We gaan eerst vandaag omhoog!!! Futures beginnen langzaam te stijgen!
En tevens omdat Form1-f short zit. ;-p
snuf13 schreef op 28 juli 2014 00:05 :
We gaan eerst vandaag omhoog!!! Futures beginnen langzaam te stijgen!
Zeggen me helemaal niks om deze tijd. Kan om 8 uur helemaal anders zijn. We wachten maar gewoon af..
lager begin, hoger de dag zeker. china a50, 2.88 % up wat is dat voor iets. Morgen rood dan maar.
Formule1-Fan schreef op 28 juli 2014 06:42 :
lager begin, hoger de dag zeker. china a50, 2.88 % up wat is dat voor iets.
Morgen rood dan maar.
misschien heb je geluk en is er een grote aanslag vandaag, duizenden mensen dood, jij blij,want je heb een paar tientjes verdient
actionJackson schreef op 28 juli 2014 07:02 :
[...]
misschien heb je geluk en is er een grote aanslag vandaag, duizenden mensen dood, jij blij,want je heb een paar tientjes verdient
Zo onzin dit soort opmerkingen. Je doet of hij de ellende in de wereld veroorzaakt! Het is nou eenmaal feit dat er vreselijke dingen gebeuren op het moment. Dat vindt iedereen verschrikkelijk ook hij neem ik aan. Maar beleggen is rekening houden met de omstandigheden, het sentiment! En dat is nu slecht dus ga je shorten, doe ik ook. Je verdiend geld door de omstandigheden, de omstandigheden zijn er niet omdat jij geld verdient! Oftewel, mensen die dit soort dingen roepen dien dit meer omdat ze zelf scheef zitten heb ik het idee.
wat heeft nu, gaza, oost oekrainse rebellen, isis etc etc te maken met bv een apple, fb, intel, asml, akzo Beurs reageert al niet meer op eco en fin berichten en gaat zen eigen weg, en jullie maar hopen dat een paar domme vechtende debielen de beurs gaan beinvloeden
actionJackson schreef op 28 juli 2014 07:35 :
wat heeft nu, gaza, oost oekrainse rebellen, isis etc etc te maken met
bv een apple, fb, intel, asml, akzo
Beurs reageert al niet meer op eco en fin berichten en gaat zen eigen weg, en jullie maar hopen dat een paar domme vechtende debielen de beurs gaan beinvloeden
Als het er niks mee te maken heeft begrijp ik je stelling al helemaal niet? Dus waarom dat die stuitende opmerking die je maakte? Ik vind dat nogal wat. En ik hoop helemaal nergens op hoor, sterker nog hoop dat de ellende snel weer beter wordt, wat dat ga ik gewoon weer long. Ben verder namelijk positief op de beurs, maar nu eerst gaan we omlaag. Zo werkt dat.. Ps, het grote deel hier roept al maanden da we moeten dalen en dat niet normaal is dat we blijven stijgen. Nu dalen we eens een beetje en moet je jezelfa opeens kapotschamen ofzo? Nogmaals, het is niks dan naar positie praten.
Azië overwegend positief, Fruts bij ons staan in het rood, mogelijk toch onzekerheid vanuit de Oekraïne, wie zit er achter de aanslag? Misschien toch Kiev? De DAX zal er zeker last van hebben
Go with the flow schreef op 28 juli 2014 07:48 :
Azië overwegend positief, Fruts bij ons staan in het rood, mogelijk toch onzekerheid vanuit de Oekraïne, wie zit er achter de aanslag? Misschien toch Kiev? De DAX zal er zeker last van hebben
Wel sneu dat je deels bent gedraaid. Nu calls aug/sept 420/425 toch ? En puts aug 420 ? Vandaag gaan we hoger dus de premie loopt er nu snel uit.(uit de puts en je calls worden fractioneel meer waard..) Is de flow niet meer omhoog volgens jou ?
Aantal posts per pagina:
20
50
100