TA: Eerst Nasdaq en S&P

quote:

Apokathilosis schreef:

quote:

Sander040 schreef op 26 feb 2012 om 21:05:

[...]

Misschien heb je wel gelijk, maar draag jij dan nu ook even je steentje en niet steeds olie op het vuur te gooien vriend met je kruidige uitspraken.

Lees het zelf even terug en steek dan de hand in eigen boezem.

quote:

Apokathilosis schreef op 26 feb 2012 om 20:37:

[Modbreak IEX]: Gelieve op de inhoud van uw berichten te letten, bericht is bij dezen verwijderd.]

quote:

Apokathilosis schreef op 26 feb 2012 om 21:33:

[...]

Okay, here's the deal: We doen net alsof vorige week niets gebeurd is. Dus ik zal niet op voorhand je verdere deelname hier bekritiseren. Het verdere verloop heb je zelf in de hand.

Daar gaan we dan: 3, 2, 1, nú

quote:

Mr. AEX schreef op 25 feb 2012 om 18:15:

[...]

Natenburg is idd wel een goed boek. Ook een goed boek is "Options, Futures and Other Derivatives" van John C. Hull. Beide boeken zijn vrij theoretisch, maar onmisbaar als kennis over opties. Wat ik wel mis in beide boeken is hoe je in de praktijk als optiehandelaar handelt.

Er wordt bv. niet ingegaan over hoe een handelaar kijkt naar "the volatility plane", ofwel hoe de volatilities zich in tijd en strike met elkaar verhouden. Hoe staat de ATM vola van maart t.o.v. april, en t.o.v. december? Of hoe staat de delta 25 put vola in maart t.o.v. delta 25 put vola in april. Of hoe staat de vola in de 310 strike in maart t.o.v. de 310 vola in mei? of hoe staat de delta 25 put vola in maart t.o.v. de delta 25 call in maart.

In het product wat je handelt moet je dit precies weten, en er moet een soort van logisch verloop zijn in de vola's, deze volatility plane kan geen kinken bevatten. Maar een handelaar probeert uit jarenlange ervaring te bepalen waar er prijsafwijkingen zijn tussen optie maanden en/of strikes.

Ook wordt er in deze boeken niet ingegaan hoe je precies je gamma kan scalpen. En wordt slechts gezegd dat indien de gerealiseerde vola hoger is dan de implied vola je meer verdient met scalpen dan je aan theta betaald. Maar een handelaar bepaald bv als er vola 16% staat dat ie pas scalpt als er 1% één kant op bewogen is. Er wordt bv ook niet gezegd dat als je 2 punten scalpt dit equivalent is aan 4 keer 1 punt scalpen. Doe je dit bij gamma short hetzelfde als gamma long? Hoe ga ik om met swimming skew (het fenomeen dat put IV's goedkoper worden in verhouding tot de ATM IV en de call IV's duurder in verhouding tot de ATM IV als de markt rustig naar beneden gaat). Zo kan ik nog wel even doorgaan.

quote:

Apokathilosis schreef op 25 feb 2012 om 08:57:

[...]

Ik had niet voor niets 2 filmpjes gekozen waarvan de lyrics in beeld kwamen, daar ging het juist om, de muziek was (een prettige) bijzaak :))

quote:

mrsplm schreef op 27 feb 2012 om 07:01:

[...]

Beste Apo,

Ik hoop toch dat je het verschil tussen goede en "veel minder goede" muziek zult leren kennen.

En ik hoop vele anderen ook!!!!

Hoeba Hop!